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2011年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》精華資料(13)

考試吧為各位考生精心整理了“2011銀行從業(yè)資格考試《風險管理》精華資料”,希望能夠幫助各位準確把握知識點,輕松備考,順利通過考試。

  2011年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》精華資料:商業(yè)銀行風險的類別

  巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因,把商業(yè)銀行面臨的風險分為以下八類:信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險。

  一、信用風險

  1.定義:信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。

  (1)傳統(tǒng)觀點認為,信用風險是指因交易對手無力履行合同而造成經(jīng)濟損失的風險。然而,由信用風險帶來的損失也可能發(fā)生在實際違約之前,當交易對手的履約能力即信用質量發(fā)生變化時,也會存在潛在的損失。

  對大多數(shù)商業(yè)銀來說,貸款是最大、最明顯的信用風險來源。信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中,也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中,還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

  (2)信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。賬面價值、名義價值

  (3)信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式。

  違約風險既可以針對個人,也可以針對企業(yè)。

  結算風險是一種特殊的信用風險,涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結算交易。1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。

  2.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征:與市場風險相反,信用風險的觀察數(shù)據(jù)少,且不易獲取。

  二、市場風險

  1.定義:市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸遭受損失的風險。

  (1)市場風險主要包括利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險,其中利率風險尤為重要。

  (2)市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點,并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

  2.由于市場風險來源于所屬的經(jīng)濟體系,具有明顯的系統(tǒng)性風險特征,難以通過分散化投資完全消除。投資于多國金融市場。

  三、操作風險

  1.定義:操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。

  (1)操作風險包括法律風險,但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險

  (2)操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

  (3)操作風險具有普遍性,與市場風險主要存在于交易類業(yè)務和信用分險主要存在于授信業(yè)務不同,操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面。

  2.操作風險具有非營利性,它并不能為銀行帶來盈利,但是操作風險可能引發(fā)市場風險和信用風險。

  四、流動性風險

  1.流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險。

  2.流動性風險形成的原因更加復雜和廣泛,是一種多維風險。

  產(chǎn)生原因:商業(yè)銀行的流動性計劃可能不完善之外,信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致流動性不足。

  流動性風險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。

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