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2011年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》精華資料(4)

考試吧為各位考生精心整理了“2011銀行從業(yè)資格考試《風險管理》精華資料”,希望能夠幫助各位準確把握知識點,輕松備考,順利通過考試。

  2011年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》精華資料:信用風險資本計量

  《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了兩種計量信用風險資本的方法:標準法和內(nèi)部評級法。

  一、標準法

  標準法以1988年《巴塞爾資本協(xié)議》為基礎(chǔ),采用外部評級機構(gòu)確定風險權(quán)重,使用對象是復雜程度不高的銀行。

  1.標準法下的信用風險計量框架:債權(quán)、信貸資產(chǎn)、風險緩釋

  2.將風險加權(quán)資產(chǎn)合計之后乘以8%即可計算最低信用風險資本

  二、內(nèi)部評級法

  1.根據(jù)商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系依賴程度的不同,內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種

  (1)初級法要求商業(yè)銀行運用資深客戶評級估計每一等級的客戶違約概率,其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值;

  (2)高級法要求銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限

  二者的區(qū)分只適用于非零售暴露

  2.商業(yè)銀行風險加權(quán)資產(chǎn)RWA=RW×EAD

  風險加權(quán)資產(chǎn)的8%就是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的銀行對風險資產(chǎn)所應持有的資本金,即該項資產(chǎn)的監(jiān)管資本要求

  3.內(nèi)部評級法(IRB)與內(nèi)部評級體系(IRS)的區(qū)別:

  (1)內(nèi)部評級法是計算資本充足率的方法,各銀行可自行決定是否實施;

  (2)內(nèi)部評級體系是風險管理的基礎(chǔ)平臺、制度。

  三、內(nèi)部評級體系的驗證

  1.驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段,也是監(jiān)管當局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的重要方式。

  2.內(nèi)部評級體系的驗證應評估內(nèi)部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性。

  四、經(jīng)濟資本管理

  1,經(jīng)濟資本計量對象為表內(nèi)各類風險資產(chǎn)和表外業(yè)務,包括:貸款、存放與拆放同業(yè)、抵債資產(chǎn)、其他應收款、承兌、擔保和信用證等。

  2.從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗來看,對信用風險的經(jīng)濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)來完成

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