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2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精華資料(1)

考試吧為各位考生精心整理了“2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精華資料”,希望能夠幫助各位準(zhǔn)確把握知識(shí)點(diǎn),輕松備考,順利通過考試。

  2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精華資料:市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

  一、市場風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

  市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

  市場風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易中。有利率、匯率、股票、商品價(jià)格。

  1.利率風(fēng)險(xiǎn)

  (1)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

  重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式,源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。這種重新定價(jià)的不對(duì)稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)隨著利率的變動(dòng)而發(fā)生變化。

  (2)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

  重新定價(jià)的不對(duì)稱性也會(huì)使收益率曲線的斜率、形態(tài)發(fā)生變化,即收益率曲線的非平行移動(dòng),對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響,從而形成收益率曲線風(fēng)險(xiǎn),也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)。

  (3)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

  基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn),也是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)。在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下,雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似,但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化,也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

  (4)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

  期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來越重要的利率風(fēng)險(xiǎn),源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。

  2.匯率風(fēng)險(xiǎn)

  匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

  匯率風(fēng)險(xiǎn)一般因?yàn)殂y行從事以下活動(dòng)而產(chǎn)生:

  一是商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營外匯交易活動(dòng)(外匯交易不僅包括外匯即期交易,還包括外匯遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)等金融和約的買賣);

  二是商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)(如外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等)。

  (1)外匯交易風(fēng)險(xiǎn)

  銀行的外匯交易風(fēng)險(xiǎn)主要來自兩方面:一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對(duì)外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。

  (2)外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

  銀行資產(chǎn)負(fù)債之間幣種不匹配需將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣,由此而產(chǎn)生匯率風(fēng)險(xiǎn)。

  3.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

  股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行持有的股票價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

  4.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

  商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品包括可以在二級(jí)市場上交易的某些實(shí)物產(chǎn)品,如農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等,尤其以商品期貨為主。

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