9、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值

　　C.內(nèi)在價(jià)值

　　D.公允價(jià)值

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　10、巴塞爾委員會(huì)及中國銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法是( )。

　　A.累計(jì)總敞口頭寸法

　　B.凈總敞口頭寸法

　　C.短邊法

　　D.總敞口頭寸法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　11、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場(chǎng)利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A.1.35

　　B.1.73

　　C.1.91

　　D.2.56

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　12、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480，則用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A.200

　　B.800

　　C.1000

　　D.1400

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　13、假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間愛你占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本，此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAROC為( )。

　　A.6.28%

　　B.7.43%

　　C.7.85%

　　D.8.16%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　14、假定某商業(yè)銀行的資產(chǎn)組合收益為100萬元，所對(duì)應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為( )萬元。

　　A.65

　　B.73

　　C.75

　　D.80

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　15、用VAR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　特別推薦：2011年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間預(yù)告

　　　　　　　2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精講筆記匯總