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2011銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第3章精講筆記 第2節(jié)

  第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

  信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

  信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了從專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段,特別是《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法(Internal Rating-Based Approach)來(lái)計(jì)量違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求,有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的深入發(fā)展。

  商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)基于二維評(píng)級(jí)體系:一維是客戶(hù)評(píng)級(jí),另一維是債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

  一、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)

  1.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的基本概念

  客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià),反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

  客戶(hù)評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行,評(píng)級(jí)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn),評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率(PD)。

  符合《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶(hù)評(píng)級(jí)必須具備兩大功能:

  有效區(qū)分違約客戶(hù);準(zhǔn)確量化客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)。

  (1)違約(Default)的定義:PD、LGD、EAD

  根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義,當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí),債務(wù)人即被視為違約:

 、賯鶆(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上(含)。若債務(wù)人超過(guò)了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額,各項(xiàng)透支將被視作逾期。

  ②商業(yè)銀行認(rèn)定,除非采取追索措施,如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話),借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)。

  例題:?jiǎn)芜x。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》,下列各項(xiàng)可判斷為違約的是( )。

  A.債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi)60天以上(含)

  B.銀行將貸款出手并相應(yīng)承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)損失

  C.債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60天

  D.銀行同意債務(wù)重組

  答案:B

  (2)違約概率

  違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。

  在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。巴塞爾委員會(huì)設(shè)定0.03%的下限是為了給風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重新定下限,也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗(yàn)小概率事件時(shí)所面臨的困難。

  違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素。

  例題:?jiǎn)芜x。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率設(shè)置的下限是( )。

  A.0.1%

  B.0.01%

  C.0.3%

  D.0.03%

  答案:D

  違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面:一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

  《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率,方法有內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型三種方法。

  與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率,即通常所說(shuō)的違約率,也就是在一定時(shí)期內(nèi)客戶(hù)違約的次數(shù)。違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果,違約概率是事前預(yù)測(cè),二者存在本質(zhì)區(qū)別。

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