第四節(jié)　重難點(diǎn)

　　47. 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告的學(xué)習(xí)目的?

　　答：學(xué)習(xí)目的：

　　掌握操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容與方法。

　　了解操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要程序，包括相關(guān)崗位的報(bào)告職責(zé)、報(bào)告路徑選擇等。

　　掌握操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容。

　　48. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容?

　　答：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容：

　　風(fēng)險(xiǎn)誘因/環(huán)節(jié)

　　關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　因果分析模型

　　49. 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中的風(fēng)險(xiǎn)誘因?

　　答：內(nèi)部誘因：人員、流程、系統(tǒng)、組織結(jié)構(gòu)。

　　外部誘因：經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全。

　　50. 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)?

　　答：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)選擇原則：相關(guān)性、可測(cè)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、實(shí)用性。

　　確定關(guān)鍵指標(biāo)的三個(gè)步驟：了解業(yè)務(wù)和流程;確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域;定義風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并按照重要性排序，確定主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

　　51. 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中的因果分析模型?

　　答：因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。

　　隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型還能預(yù)測(cè)出潛在損失，并找出根本原因和對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行情景分析。

　　因果分析模型為銀行預(yù)測(cè)潛在損失,并在潛在損失發(fā)生之前及時(shí)采取行動(dòng)提供了數(shù)理支持。

　　52. 因果分析模型步驟?

　　答：因果分析模型步驟:

　　定義操作風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類

　　文件證明和搜集數(shù)據(jù)

　　建立模型

　　重新進(jìn)行數(shù)據(jù)搜集

　　最終確定模型并實(shí)施

　　53. 操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序?

　　答：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告向高級(jí)管理層揭示的信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)、將來值得關(guān)注的地方。

　　崗位設(shè)置及職責(zé)

　　報(bào)告路徑

　　54. 操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序中的崗位設(shè)置及職責(zé)?

　　答：在各業(yè)務(wù)條線設(shè)置專門的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，統(tǒng)一向首席風(fēng)險(xiǎn)官報(bào)告，從而完善業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門或操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)了解整個(gè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況、確保資源得到合理配置、發(fā)現(xiàn)和揭露風(fēng)險(xiǎn)、協(xié)調(diào)相關(guān)部門的行動(dòng)、審批風(fēng)險(xiǎn)政策等。

　　建立獨(dú)立的內(nèi)審部門，主要負(fù)責(zé)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的監(jiān)督，并定期檢查貫徹有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性。內(nèi)審部門直接向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

　　55. 操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容?

　　答：風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　損失事件

　　誘因與對(duì)策

　　關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　操作風(fēng)險(xiǎn)資本水平

　　56. 本章總結(jié)?

　　答：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，已成為繼信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之后，金融機(jī)構(gòu)面臨的又一種重要風(fēng)險(xiǎn)。

　　熟悉操作風(fēng)險(xiǎn)形成的原因，操作風(fēng)險(xiǎn)損失的種類及特征。

　　掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要素和方法

　　了解操作風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量及配置

　　掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、報(bào)告程序和報(bào)告內(nèi)容