2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》核心考點(diǎn):客戶信用評級的概念
客戶信用評級的基本概念
客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià),反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?蛻粼u級的評價(jià)主體是商業(yè)銀行,評級目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn),評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)。
【單選】下列關(guān)于客戶信用評級的說法,錯(cuò)誤的是()。
A.評價(jià)主體是商業(yè)銀行
B.評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)
C.評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率
D.評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小
答案:D
(1)違約的定義
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義,當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí),債務(wù)人即被視為違約:
①商業(yè)銀行認(rèn)定,除非采取追索措施,如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話),借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)。
、趥鶆(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上(含)。若債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額,各項(xiàng)透支將被視作逾期。
、垡韵虑闆r將被視為可能無法全額償還債務(wù):
銀行停止對貸款計(jì)息;
在發(fā)生信貸關(guān)系后,由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降,銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金;
銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失;
銀行同意消極債務(wù)重組,由此可能發(fā)生較大規(guī)模的減免或推遲償還本金、利息或費(fèi)用,造成債務(wù)規(guī)模減少;
就借款人對銀行的債務(wù)而言,銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似的狀況;
債務(wù)人申請破產(chǎn),或已經(jīng)破產(chǎn),或處于類似狀態(tài),由此將不履行或延期償還銀行債務(wù)。
(2)違約概率
違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。巴塞爾委員會設(shè)定0.03%的下限是為了給風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重新定下限,也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗(yàn)小概率事件時(shí)所面臨的困難。
【單選】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與( )中的較高者。
A.0.1%
B.0.01%
C.0.3%
D.0.03%
答案:D
違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面:一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級所有借款人的違約概率!栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率,常用方法有歷史違約經(jīng)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)模型和外部評級映射三種方法。
與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率,即通常所說的違約率。違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果,而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測,兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。
與違約概率容易混淆的另一個(gè)概念是不良率,使不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比,二者不具有可比性。
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