�、谛庞蔑L險監(jiān)管指標

　　l 不良資產率和不良貸款率

　　不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%

　　l 預期損失率

　　預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%

　　l 單一客戶授信集中度

　　單一客戶授信集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%

　　l 貸款損失準備金率

　　貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額/貸款類資產總額

　　l 不良貸款撥備覆蓋率

　　撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+刻意類貸款+損失類貸款)

　�、鄄僮黠L險指標衡量由于內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。

　　④市場風險類指標

　　累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20%。在條件成熟時采用風險價值法(VaR方法)。

　　市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年，指標值將在相關政策出臺后根據風險監(jiān)管實際需要另行制定。