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　　單項(xiàng)選擇題(共90題，合計45分)

　　41假設(shè)隨機(jī)變量x服從二項(xiàng)分布B(10，0.1).則隨機(jī)變量X的均值為(　　)，方差為(　　)

　　A. 1，0.9

　　B. 0.9，1

　　C. 1，1

　　D. 0.9，0.9

　　42(　　)是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時往往要求當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。

　　A. 保險轉(zhuǎn)移

　　B. 非保險轉(zhuǎn)移

　　C. 兩者都是

　　D. 兩者都不是

　　43一旦商業(yè)銀行采用了(　　)，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。

　　A. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B. 基本指標(biāo)法

　　C. 高級計量法

　　D. 流程分析法

　　44在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法中，高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(　　)計算監(jiān)管資本要求。

　　A. 內(nèi)部評級法

　　B. 外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　C. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　D. 內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　45下列關(guān)于風(fēng)險文化的表述，正確的是(　　)

　　A. 風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成

　　B. 制度是風(fēng)險文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素

　　C. 風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險并獲取最大收益

　　D. 風(fēng)險文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

　　46商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差額構(gòu)成了(　　)

　　A. 久期缺口

　　B. 現(xiàn)金缺口

　　C. 融資缺口

　　D. 信貸缺口

　　47風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分(　　)分析操作，因?yàn)檫@兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)常被混淆。

　　A. 系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”

　　B. 系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“虛假的”

　　C. 系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實(shí)的”

　　D. 系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實(shí)的”

　　48下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是(　　)

　　A. 未分配利潤

　　B. 重估儲備

　　C. 盈余公積

　　D. 公開儲備

　　49某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天丙被取走，給該行造成不良影響，從操作風(fēng)險

　　事件努類來看，該事件應(yīng)歸于(　　)類型。

　　A. 外部事件

　　B. 人員因素

　　C. 系統(tǒng)缺陷

　　D. 內(nèi)部流程

　　50我國要求資本充足率不得低于(　　)

　　A. 6%

　　B. 7%

　　C. 8%

　　D. 9%

　　51下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險的是(　　)

　　A. 違反監(jiān)管規(guī)定

　　B. 動力輸送中斷

　　C. 聲譽(yù)受損

　　D. 黑客攻擊

　　52一般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括(　　)

　　A. 實(shí)際匯率變量

　　B. 該國通貨膨脹率水平

　　C. 違約率指標(biāo)

　　D. 人口增長率

　　53下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法錯誤的是(　　)

　　A. 信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約

　　B. 信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的

　　C. 信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

　　D. 信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險

　　54《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量方法，其中不包括(　　)

　　A. 高級計量法

　　B. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　C. 基本指標(biāo)法

　　D. 內(nèi)部評級法

　　55商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在(　　)兩個方面。

　　A. 資本金管理和負(fù)債管理

　　B. 資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C. 風(fēng)險管理和績效考核

　　D. 流動性管理和績效考核

　　56下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的是(　　)

　　A. 單一客戶授信集中度

　　B. 不良貸款撥備覆蓋率

　　C. 營運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

　　D. 貸款損失準(zhǔn)備金率

　　57假設(shè)隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布B (l0，0.1)，則隨機(jī)變量X的均值為(　　)，方差為(　　)

　　A. 1，0.9

　　B. 0.9，1

　　C. 1，1

　　D. 0.9，0.9

　　58某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為l2%，2009年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為(　　)

　　A. 3.33%

　　B. 3.86%

　　C. 4.72%

　　D. 5.05%

　　59當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，市場利率上升，銀行凈值將(　　);市場利率下降，銀行凈值將(　　)

　　A. 增加 增加

　　B. 減少 減少

　　C. 增加 減少

　　D. 減少 增加

　　60銀行評估未來擠兌流動性風(fēng)險的方法是(　　)

　　A. 現(xiàn)金流分析

　　B. 久期分析法

　　C. 缺口分析法

　　D. 情景分析法

　　41.A

　　解析：A【解析】隨機(jī)變量x服從二項(xiàng)分布，記為：x-B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-P)。對于本題，x-B(10，0.1)，n=10，p=0.1，故均值np=1，方差np(1-p)=0.9。

　　42.B

　　解析：B【解析】非保險轉(zhuǎn)移是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時往往要求信譽(yù)好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保

　　43.C

　　解析：C【解析】使用高級計量法需得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)，一旦商業(yè)銀行采用了高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。

　　44.D

　　解析：D【解析】高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求

　　45.A

　　解析：A【解析】風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成。故A選項(xiàng)表述正確。風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。故B選項(xiàng)表述錯誤。風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。故C選項(xiàng)表述錯誤。風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。故D選項(xiàng)表述錯誤

　　46.C

　　解析：C【解析】本題可根據(jù)融資缺口的計算公式作答。

　　47.A

　　解析：暫無

　　48.B

　　解析：B【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本，又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本和公開儲備。附屬資本，又稱為二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備和混合型債務(wù)工具等。故選B。

　　49.A

　　解析：A【解析】操作風(fēng)險外部事件包括：(1)外部欺詐;(2)洗錢;(3)政治風(fēng)險;(4)監(jiān)管規(guī)定;(5)業(yè)務(wù)外包;(6)自然災(zāi)害;(7)恐怖威脅。其中，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用財產(chǎn)或逃避法律。此類事件是商業(yè)銀行損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。故本題中所述的事件就屬于外部事件中的外部欺詐

　　50.C

　　解析：C【解析】根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定：商業(yè)銀行貸款，應(yīng)當(dāng)遵守下列資產(chǎn)負(fù)債比例管理的規(guī)定，資本充足率不得低于8%

　　51.C

　　解析：C【解析】操作風(fēng)險是由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，或外部事件造成損失的風(fēng)險。這一定義包括法律風(fēng)險，但不包括戰(zhàn)略和聲譽(yù)風(fēng)險，因?yàn)閼?zhàn)略和聲譽(yù)風(fēng)險屬于決策性質(zhì)的風(fēng)險。聲譽(yù)受損屬于聲譽(yù)風(fēng)險，不屬于操作風(fēng)險。故選C。

　　52.D

　　解析：D【解析】影響國家主權(quán)評級的因素包括人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約率指標(biāo)，以及后來增加的利差變量，金融部門潛在問題資產(chǎn)占GDP的百分比金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比、私人部門信貸增長的變化率和實(shí)際匯率變量

　　53.B

　　解析：B【解析】買方付出一定的權(quán)益金來獲得違約保護(hù)，賣方以獲得一定的權(quán)益金為代價來承擔(dān)貸款的風(fēng)險

　　54.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行操作風(fēng)險的計量方法有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法，內(nèi)部評級法屬于信用風(fēng)險計量的方法

　　55.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在風(fēng)險管理和績效考核兩個方面。風(fēng)險管理是指如何在一個肯定有風(fēng)險的環(huán)境里把風(fēng)險減至最低的管理過程�？冃Э己耸瞧髽I(yè)為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目的，運(yùn)用特定的標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)，采取科學(xué)的方法對承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營過程及結(jié)果的各級管理人員完成指定任務(wù)的工作實(shí)績和由此帶來的諸多效果做出價值判斷的過程。故選C。

　　56.C

　　解析：C【解析】外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)有：營運(yùn)資本作為生息資產(chǎn)的比例、境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例

　　57.A

　　解析：A【解析】隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布：寫做：X～B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，X～B(10，0.1)，n=10，p=0.1，均值np=1，方差=np(1-p)=0.9

　　58.D

　　解析：D【解析】凈利潤=銷售收入×銷售凈利率=20×12%=2.4(億元);凈資產(chǎn)收益率一凈利潤/[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)/2]×100%=2.4/[(40+55)/2]×l00%=5.05%

　　59.C

　　解析：C【解析】當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，市場利率上升，銀行凈值將增加;市場利率下降，銀行凈值將減少。

　　60.D

　　解析：D【解析】銀行評估未來擠兌流動性風(fēng)險的方法是情景分析法。故選D

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