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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　　)

　　A. 直接或間接控制一個企業(yè)1q%或l0%以上表決權(quán)的個人投資者

　　B. 直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

　　C. 直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者

　　D. 直接或間接控制一個企業(yè)1%或l%以上表決權(quán)的個人投資者

　　2下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是(　　)

　　A. 監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理目標、程序的監(jiān)督。檢-

　　查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險的內(nèi)部管理體系

　　B. 內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的最后一道防線

　　C. 建立風(fēng)險計量模型是實現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

　　D. 管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合

　　3信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指(　　)

　　A. 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　B. 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　C. 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D. 以上都不對

　　4商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險即為(　　)

　　A. 國家風(fēng)險

　　B. 市場風(fēng)險

　　C. 操作風(fēng)險

　　D. 戰(zhàn)略風(fēng)險

　　5下列屬于敏感負債類型存款的是(　　)

　　A. 政府稅款

　　B. 電力費用收入

　　C. 五年定期儲蓄存款

　　D. 證券業(yè)存款

　　6《金融違法行為處罰辦法》屬于(　　)

　　A. 法律

　　B. 行政法規(guī)

　　C. 部門規(guī)章

　　D. “指引”

　　7在監(jiān)管實踐中，(　　)貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。

　　A. 利潤率監(jiān)管

　　B. 銷售利潤率監(jiān)管

　　C. 資產(chǎn)收益率監(jiān)管

　　D. 資本充足率監(jiān)管

　　8下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是(　　)

　　A. 現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況

　　B. 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警

　　C. 商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強

　　D. 應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求

　　9下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標的說法，正確的是(　　)

　　A. 衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的范圍

　　B. 屬于靜態(tài)指標

　　C. 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D. 包括流動性風(fēng)險指標

　　10商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施。定期通常是指(　　)

　　A. 每天

　　B. 每月

　　C. 每周

　　D. 每年

　　11缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行(　　)的影響。

　　A. 短期收益

　　B. 長期收益

　　C. 中期收益

　　D. 經(jīng)濟價值

　　12操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面，由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列(　　)屬于控制派生風(fēng)險。

　　A. 人力資源配置不當(dāng)

　　B. 欺詐

　　C. 操作失誤

　　D. 增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

　　13(　　)作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負直接責(zé)任。

　　A. 風(fēng)險管理部門

　　B. 高級管理部門

　　C. 業(yè)務(wù)管理部門

　　D. 內(nèi)部審計部門

　　14以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號的有(　　)

　　A. 國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛�來不利影�?/P>

　　B. 行業(yè)內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，受到國家宏觀調(diào)控

　　C. 區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整

　　D. 以上都是

　　15下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是(　　)

　　A. 努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽風(fēng)險管理體系

　　B. 聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性風(fēng)險交叉存在、相互作用

　　C. 保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理

　　D. 聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值

　　16隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內(nèi)的概率為(　　)

　　A. 0.68

　　B. 0.95

　　C. 0.9973

　　D. 0.97

　　17某商業(yè)銀行2011年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款余額為40億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為(　　)

　　A. 2.25%

　　B. 2.16%

　　C. 2.15%

　　D. 1.78%

　　18影響期權(quán)價值的主要因素不包括(　　)

　　A. 標的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格

　　B. 期權(quán)的到期期權(quán)

　　C. 外匯匯率的波動

　　D. 即期市場價格的變化

　　19下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是(　　)

　　A.商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險

　　B. 在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

　　C. 商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　D. 股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

　　20某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不嚴重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在 CAMELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于(　　)

　　A. 綜合評級1級

　　B. 綜合評級2級

　　C. 綜合評級3級

　　D. 綜合評級4級

　　參考答案

　　1.A

　　解析：A【解析】根據(jù)相關(guān)規(guī)定，主要投資者，指直接或間接地控制一個企業(yè)l0%或l0%以上表決權(quán)資本的個人投資者

　　2.B

　　解析：B【解析】內(nèi)部控制是第一道防線，是風(fēng)險管理的開始，而不是最后。

　　3.B

　　解析：B【解析】本題考查信用風(fēng)險經(jīng)濟資本的概念。信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　4.D

　　解析：D【解析】本題考查對戰(zhàn)略風(fēng)險的緩解。商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險即為戰(zhàn)略風(fēng)險

　　5.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行的存款分為三類：敏感負債、脆弱資金和核心存款。敏感負債對利率非常敏感，隨時都可能提取，例如證券業(yè)存款。五年定期存款屬予核心存款。故C選項不符合題意，D選項符合題意。政府稅款、電力等費用收入等屬于脆弱資金。核心存款除了極少部分外。幾乎不會在一年內(nèi)提取。故A、B選項不符合題意

　　6.B

　　解析：B【解析】行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力低于法律，根據(jù)法律所制定。行政法規(guī)條文本身需進一步明確界限或做出補充規(guī)定的，由國務(wù)院做出立法性解釋，如《金融違法行為處罰辦法》等。故B選項符合題意

　　7.D

　　解析：D【解析】建立在審慎貸款風(fēng)險分類、充足計提各類資產(chǎn)損失準備基礎(chǔ)上計算的資本充足蚤是衡量銀行綜合經(jīng)營實力和抵御風(fēng)險能力的重要指標。在監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)

　　8.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，分析人員所能獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準確性隨之降低

　　9.C

　　解析：C【解析】風(fēng)險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，屬予動態(tài)指標，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，是風(fēng)險監(jiān)管核心指標之一。

　　10.B

　　解析：B【解析】商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施。定期一般是指每月或每季度。

　　11.A

　　解析：A【解析】缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響;久期分析側(cè)重計量利率風(fēng)險對商業(yè)銀行經(jīng)濟價值的影響

　　12.D

　　解析：D【解析】控制派生風(fēng)險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險因素，如增加人工授權(quán)控制所派生的內(nèi)部欺詐等風(fēng)險

　　13.C

　　解析：C【解析】業(yè)務(wù)管理部門負責(zé)控制其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的操作風(fēng)險，定期向風(fēng)險管理部門就操作風(fēng)險狀況進行報告，并配合風(fēng)險管理部門開展工作。作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，業(yè)務(wù)管理部門對操作風(fēng)險的管理情況負直接責(zé)任

　　14.D

　　解析：D【解析】區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號有：國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛�來不利影�?行業(yè)內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，受到國家宏觀調(diào)控;區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整等。故選D

　　15.A

　　解析：A【解析】聲譽風(fēng)險管理體系建立時要重點強調(diào)的內(nèi)容，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織就是管理體系的一部分，A錯誤。另外，B是聲譽風(fēng)險的特點，C是聲譽風(fēng)險的管理辦法，D是聲譽危機管理規(guī)劃的好處

　　16.A

　　解析：A【解析】隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內(nèi)的概率為0.68，并隨信數(shù)增加，概率也逐漸加大

　　17.A

　　解析：A【解析】人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項存款期末余額×l00%。該銀行人民幣超額準備金率=(40+8)÷2138×100%≈2.25%。故選A。

　　18.D

　　解析：D【解析】影響期權(quán)價值的主要因索包括標的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格、期權(quán)的到期期權(quán)、外匯匯率的波動、貨幣利率。

　　19.D

　　解析：D【解析】結(jié)合現(xiàn)實，股票投資收益率下降，會使人們把投資于股市的資金撤出來存入銀行，因此不會造成銀行的流動性緊張。流動性緊張的情形是發(fā)生擠兌行為。故選D。

　　20.B

　　解析：B【解析】CAMELs綜合評級2級：該級別的銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不嚴重的弱點。該類銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。由于存在的弱點可在業(yè)務(wù)經(jīng)營中得到改正，因此監(jiān)管關(guān)注較少。故B選項符合題意。

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