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　　多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91流動性風險是(　　)長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　A. 信用風險

　　B. 匯率風險

　　C. 操作風險

　　D. 戰(zhàn)略風險

　　E. 聲譽風險

　　92下列關于情景分析法，說法正確的有(　　)

　　A.情景分析是一種多因素分析方法

　　B.情景分析中的情景包括基準情景

　　C.情景分析中的情景包括最好的情景

　　D.情景分析中的情景包括一般的情景

　　E.情景分析中的情景包括最壞的情景

　　93在風險評估時，商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數據收集模板收集數據，并遵循統(tǒng)一的損失數據收集流程與規(guī)范。損失數據收集的內容不包括(　　)

　　A. 損失的影響程度

　　B. 僅部分損失數額

　　C. 損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

　　D. 總損失中收回部分信息

　　E. 損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息定價

　　94以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務?(　　)

　　A. 賬戶管理

　　B. 存取款

　　C. 現金庫箱

　　D. 會計核算

　　E. 賬務處理

　　95下列關于貸款轉讓的程序，說法正確的有(　　)

　　A. 第一步是對資產組合進行評估

　　B. 第二步是挑選出具有同性質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中

　　C. 第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險

　　D. 第四步是雙方協(xié)商確定購買價格

　　E. 第五步是辦理貸款轉讓手續(xù)

　　96目前，使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括(　　)

　　A. 個人因素

　　B. 資金用途因素

　　C. 還款來源因素

　　D. 保障因素

　　E. 企業(yè)前景因素

　　97商業(yè)銀行在進行操作風險評估過程中，所收集的損失數據應包括(　　)

　　A. 總損失數額信息

　　B. 損失事件發(fā)生時間

　　C. 損失事件發(fā)生單位信息

　　D. 總損失中收回部分信息

　　E. 損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　98市場風險內部模型的優(yōu)點包括(　　)

　　A. 可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數值(VaR值)來表示

　　B. 是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

　　C. 有利于進行風險監(jiān)測和管理

　　D. 簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

　　E. 涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　99商業(yè)銀行通常可以通過觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內部指標信號的指標有(　　)

　　A. 某項業(yè)務風險水平增加

　　B. 盈利水平下降

　　C. 資產過于集中

　　D. 資產質量下降

　　E. 所發(fā)行的股票價格下跌

　　100常用的評估流動性風險的方法包括(　　)

　　A. 流動性缺口分析

　　B. 現金流分析

　　C. 久期分析

　　D. 流動性比率/指標

　　E. 模糊評價法

　　101操作風險的人員因素包括(　　)造成損失或者不良影響而引起的風險。

　　A. 外部欺詐

　　B. 失職違規(guī)

　　C. 員工的知識/技能匱乏

　　D. 內部欺詐

　　E. 核心員工流失

　　102根據期權標的物不同，期權可以分為(　　)

　　A. 股權期權

　　B. 利率期權

　　C. 貨幣期權

　　D. 黃金和其他商品期權

　　E. 美式期權

　　103商業(yè)銀行考查保證人的有效性應關注哪些方面?(　　)

　　A. 保證人的資格

　　B. 保證人的財務實力

　　C. 保證人的保證意愿

　　D. 保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系

　　E. 保證人的法律責任

　　104投資活動現金流人包括(　　)

　　A. 收回投資

　　B. 分得股利、利潤或取得債券利息收入

　　C. 長期資產

　　D. 銷售商品所收到的現金

　　E. 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到現金等

　　105期權的價值由哪幾部分組成?(　　)

　　A. 時間價值

　　B. 內在價值

　　C. 執(zhí)行價格

　　D. 標的資產價格

　　E. 無風險利率

　　106戰(zhàn)略風險來自(　　)

　　A. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

　　B. 商業(yè)銀行經營目標不能按時實現

　　C. 為實現戰(zhàn)略目標而制訂的經營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D. 為實現目標所需要的資源匱乏

　　E. 整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證

　　107在商業(yè)銀行風險管理組織中，高級管理層的主要職責包括(　　)

　　A. 負責執(zhí)行風險管理決策

　　B. 負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

　　C. 制定風險管理的程序和操作規(guī)程

　　D. 及時了解風險水平及其管理狀況

　　E. 確保商業(yè)銀行具有足夠的人力、物力和恰當的組織結構、管理信息系統(tǒng)以及技術水平

　　108下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有(　　)

　　A. 壓力測試必須有意義，且足夠審慎

　　B. 進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情形

　　C. 在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D. 除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試

　　E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　109商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括(　　)

　　A. 監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額

　　B. 確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構

　　C. 核準復雜金融產品的定價模型

　　D. 協(xié)助財務控制人員進行價格評估

　　E. 全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況

　　110我國銀行監(jiān)管領域所依托的主要法律包括(　　)

　　A. 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　B. 《中國人民銀行法》

　　C. 《商業(yè)銀行法》

　　D. 《行政許可法》

　　E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　91.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　92.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】情景分析是。一種多因素分析方法，情景分析中的情景包括基準情景、最好的情景、最壞的情景

　　93.A,B,

　　解析：AB【解析】損失數據收集的內容有：損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;總損失數額信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。故選AB

　　94.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】柜臺業(yè)務范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現金庫箱、印押證管理、票據憑證審核、會計核算、賬務處理等各項操作

　　95.C,D,

　　解析：CD【解析】貸款轉讓的程序：第一步是挑選出具有同性質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中;第二步是對資產組合進行評估;第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險;第四步是雙方協(xié)商確定購買價格;第五步是簽署轉讓協(xié)議;第六步是辦理貸款轉讓手續(xù)。故選項C、D正確

　　96.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析]5Ps體系包括的因素有：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業(yè)前景因素

　　97.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行在進行操作風險評估過程中，損失數據收集的內容包括：(1)總損失數額信息;(2)損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;(3)總損失中收回部分信息;(4)損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　98.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】A、B、C、D四個選項均是市場風險內部模型的優(yōu)點。E選項是市場內部模型的局限性

　　99.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】流動性風險在發(fā)生之前，通常表現的內部指標/信號主要包括商業(yè)銀行盈利能力、內部有關風險水平、資產質量以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。例如，某項或多項業(yè)務/產品的風險水平增加，資產或負債過于集中，資產質量下降，盈利水平下降等。故選ABCD。

　　100.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】度量流動性風險的療法很多，包括基于當前持有量進行的簡單計算和靜態(tài)模擬，以及高度復雜的模型。具體有流動性比率/指標、流動性缺口分析、現金流分析和久期分析等

　　101.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】A屬于外部事件引起的操作風險因素

　　102.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】根據期權標的物的不同，期權可以分為：股權期權，包括以股票作為合約標的的股票期權和以股票價格指數作為標的的股票指數期權;利率期權，指以與借貸票據有關的具體的基礎資產為標的物達成的期權協(xié)議;貨幣期權，其標的物魁與外匯有關的具體資產;黃金以及其他商品期權，是指與黃金及其他商品有關的具體的基礎資產為標的物。按照履約方式，期權可以分為美式期權和歐式期權。故選ABCD。

　　103.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行考查保證人的有效性，應關注以下五個方面：保證人的資格;保證人的財務實力;保證人的保證意愿;保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系;保證人的法律責任。

　　104.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】投資活動的現金流入包括：(1)收回投資l(2)分得股利、利潤或取得債券利息收入;(3)處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到現金等。銷售商品或提供勞務、經營性租賃等所收到的現金屬于經營活動的現金流入。故選ABE。

　　105.A,B,

　　解析：AB【解析】期權的價值=內在價值+時間價值，故AB正確。

　　106.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】戰(zhàn)略風險是指屬于銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當的未來發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。這種風險來自四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性;為實現戰(zhàn)略目標而制訂的經營戰(zhàn)略存在缺陷;為實現目標所需要的資源匱乏;整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證

　　107.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】選項B是董事會的職責，故不選

　　108.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》明確指出，壓力測試必須有意義，且足夠審慎;商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求。進行壓力測試的目標并非是要求商業(yè)銀行考慮最差的情，但是至少應當考慮溫和的衰退情景，以及評估其對商業(yè)銀行PD、LGD和EAD的影響;在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。故選ADE

　　109.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】本題考查商業(yè)銀行風險管理部門的職責，主要包括：(1)監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額;(2)核準復雜金融產品的定價模型;(3)協(xié)助財務控制人員進行價格評估;(4)全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況。所以A、C、D、E項正確。B選項“確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構”屬于高級管理層的職責

　　110.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】我國銀行監(jiān)管領域所依托的主要法律包括：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中國人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》和《行政許可法》。故選ABCD

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