點(diǎn)擊查看：2019年中級銀行從業(yè)《法律法規(guī)》備考習(xí)題匯總

　　61、

　　絕對信用價差是指( )。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　62、

　　如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款 60 億，關(guān)注類貸款 20 億，次級類貸款 10 億，可疑類貸款 6 億，損失類貸款 5 億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　63、

　　某企業(yè) 2011 年流動資產(chǎn)合計(jì)為 3000 萬元，其中存貨為 1500 萬元，應(yīng)收賬款 1500 萬元，流動負(fù)債合計(jì) 2000 萬元，則該公司 2011 年速動比率為( )。

　　A.0.78

　　B.0.94

　　C.O.75

　　D.0.74

　　64、

　　某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組 5 人)的違約率為(3%，3%)、(2 0%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為( )。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　65、

　　下列屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。

　　A.5Cs 系統(tǒng)

　　B.5Ps 系統(tǒng)

　　C.CAME1s 系統(tǒng)

　　D.以上都是

　　66、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動

　　B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

　　C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

　　D.授信集中度限額變化

　　67、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法的是( )。

　　A.紅色預(yù)警法

　　B.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法

　　C.黑色預(yù)警法

　　D.指數(shù)預(yù)警法

　　68、

　　財(cái)政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈( )趨勢。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.先上升后下降

　　69、

　　信用風(fēng)險很大程度上是一種( )，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

　　70、

　　單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對( )進(jìn)行分析。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

　　B.財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表

　　C.財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表

　　D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表

　　71、

　　下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是( )。

　　A.人均收入

　　B.通貨膨脹

　　C.財(cái)政平衡

　　D.違約率

　　72、

　　下列屬于市場風(fēng)險的計(jì)量模型的是( )。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.風(fēng)險中性定價模型

　　C.高級計(jì)量法

　　D.VaR 模型

　　73、

　　( )指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點(diǎn)，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

　　A.歐式期權(quán)

　　B.平價期權(quán)

　　C.美式期權(quán)

　　D.買入期權(quán)

　　74、

　　市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是( )。

　　A.收益率曲線風(fēng)險

　　B.期權(quán)性風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.重新定價風(fēng)險

　　75、

　　貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是( )。

　　A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

　　76、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是( )。

　　A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

　　D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　77、如果某商業(yè)銀行持有 1000 萬美元即期資產(chǎn)，700 萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500 萬，美元遠(yuǎn)期空頭 300 萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為( )萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　78、

　　以下關(guān)于久期的論述，正確的是( )。

　　A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　79、

　　壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。

　　A.模擬分析和事后檢驗(yàn)

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后檢驗(yàn)

　　D.風(fēng)險價值和情景分析

　　80、

　　缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動對銀行( )的影響。

　　A.短期收益

　　B.長期收益

　　C.中期收益

　　D.經(jīng)濟(jì)價值

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