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　　點(diǎn)擊查看：2018中級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)練習(xí)題匯總

　　第七章 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)

　　1.某筆1000萬(wàn)美元貸款的借款人在開曼群島注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國(guó)，主要原材料來(lái)自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國(guó)。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國(guó)為

　　(　　)。[2016年11月真題]

　　A.泰國(guó)

　　B.開曼群島

　　C.英國(guó)

　　D.俄羅斯

　　參考答案：A

　　【解析】當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊(cè)在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地。

　　2.商業(yè)銀行的下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中，評(píng)級(jí)結(jié)果不包含違約概率的是(　　)。[2016年11月真題]

　　A.國(guó)別評(píng)級(jí)

　　B.主權(quán)評(píng)級(jí)

　　C.法人客戶評(píng)級(jí)

　　D.個(gè)人客戶評(píng)級(jí)

　　參考答案：A

　　【解析】國(guó)別評(píng)級(jí)反映一國(guó)(地區(qū))政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融、國(guó)際收支、制度運(yùn)營(yíng)等的綜合風(fēng)險(xiǎn)程度。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)僅表示排序，不代表違約率。

　　3.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是(　　)。[2014年11月真題]

　　A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國(guó)的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中

　　B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移

　　C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的

　　參考答案：B

　　【解析】B項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過(guò)投保國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。投保人通過(guò)支付一定的保費(fèi)將所承擔(dān)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。承保機(jī)構(gòu)有由各國(guó)政府開辦或代表政府的出口信用機(jī)構(gòu)以及國(guó)際多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu)、其他商業(yè)性保險(xiǎn)公司。

　　4.下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)?(　　)

　　A.政府更替

　　B.財(cái)產(chǎn)征用

　　C.洗錢

　　D.政治沖突

　　參考答案：C

　　【解析】政治風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人因所在國(guó)發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，(　　)是最主要的類型之一。

　　A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

　　D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。其中，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的最主要類型之一。

　　6.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是(　　)。

　　A.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇

　　B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中

　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一

　　D.資產(chǎn)被國(guó)有化不會(huì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　【解析】A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理范疇;B項(xiàng)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來(lái)和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中;D項(xiàng)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

　　7.用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性，一般的限度為(　　)。

　　A.60%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.120%

　　參考答案：D

　　【解析】應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比可以用來(lái)衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性，一般的限度為100%。高于這個(gè)限度說(shuō)明該國(guó)的長(zhǎng)期資金流動(dòng)性差，因而風(fēng)險(xiǎn)也較高。

　　8.國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過(guò)(　　)，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　A.80%

　　B.100%

　　C.120%

　　D.150%

　　參考答案：D

　　【解析】國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是150%，超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　9.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.數(shù)量指標(biāo)

　　B.等級(jí)指標(biāo)

　　C.規(guī)模指標(biāo)

　　D.比例指標(biāo)

　　參考答案：C

　　【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)主要包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級(jí)指標(biāo)。這三項(xiàng)指標(biāo)是對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵因素的不同方面進(jìn)行衡量。

　　10.償債比例指標(biāo)衡量一國(guó)短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是(　　)。

　　A.10%～20%

　　B.15%～25%

　　C.25%～35%

　　D.20%～30%

　　參考答案：B

　　【解析】?jī)攤�比例是一�?guó)外債本息償付額與該國(guó)當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國(guó)短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是15%～25%，超過(guò)這個(gè)限度說(shuō)明該國(guó)的償還能力有問(wèn)題。

　　11.重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每(　　)向董事會(huì)報(bào)告。

　　A.半年

　　B.季度

　　C.一年

　　D.兩年

　　參考答案：B

　　【解析】不同層次和種類的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率。重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。在風(fēng)險(xiǎn)暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽(yù)的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告。

　　二、多選題(下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求)

　　1.商業(yè)銀行面臨的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于(　　)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。[2016年10月真題]

　　A.代理行往來(lái)

　　B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)

　　C.設(shè)立境外機(jī)構(gòu)

　　D.國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)

　　E.對(duì)“一帶一路”國(guó)家的授信

　　參考答案：ABCDE

　　【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來(lái)和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。

　　2.下列各項(xiàng)屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：ACE

　　【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類，其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的最主要類型之一。

　　3.商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿足的要求有(　　)。

　　A.能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　D.能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

　　E.能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法。計(jì)量方法應(yīng)當(dāng)至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn);②能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn);③能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。

　　參考答案：BDE

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