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2018中級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)練習(xí)題(4)

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  第四章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理

  一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)

  1.場外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括(  )。

  A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

  B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

  C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

  D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

  2.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定,市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括(  )。

  A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn),交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)

  B.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn),交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)

  C.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn),交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)

  D.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn),交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)

  3.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為780萬元人民幣,置信水平為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi),預(yù)期會(huì)有(  )天交易賬戶的損失超過780萬元。

  A.2.5

  B.3.5

  C.2

  D.3

  4.下列關(guān)于收益率曲線的描述,錯(cuò)誤的是(  )。

  A.債券的到期收益率通常不等于票面利率

  B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率

  C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

  D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

  5.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖?  )。

  A.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性

  B.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程、偏好

  C.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)

  D.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險(xiǎn)水平

  6.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是(  )。

  A.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

  B.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

  C.利用金融衍生品對(duì)沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險(xiǎn)

  D.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

  7.下列關(guān)于中央交易對(duì)手的說法正確的是(  )。

  A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對(duì)手

  B.中央交易對(duì)手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)

  C.中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總,進(jìn)行多邊凈額清算

  D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對(duì)手

  8.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí),如果市場利率下降且其他條件保持不變,則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將(  )。

  A.增強(qiáng)

  B.無法確定

  C.保持不變

  D.減弱

  9.某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下,報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬元人民幣,假設(shè)其他條件不變,如果置信區(qū)問提高至99%,則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將(  )。

  A.增加

  B.保持不變

  C.無法判斷

  D.減小

  10.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析,正確的是(  )。

  A.久期缺口為正時(shí),如果市場利率下降,則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

  B.久期缺口為負(fù)時(shí),如果市場利率上升,則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

  C.久期缺口的絕對(duì)值越大,利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小

  D.久期缺口為零時(shí),利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響

  11.作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法,缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性,側(cè)重于分析(  )。

  A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

  B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

  C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

  D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

  12.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口,則市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入(  )。

  A.上升

  B.下降

  C.不變

  D.無法判斷

  13.下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中,錯(cuò)誤的是(  )。

 、.方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

 、.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對(duì)“肥尾”現(xiàn)象加以考慮

 、.蒙特卡羅模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒有特定的假設(shè)

 、.蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子(Decay Factor)可使模擬結(jié)果對(duì)近期市場變化更快做出反應(yīng)

  A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ

  參考答案:

  1C,2A,3A,4B,5B,6B,7C 8A,9A,10D,11B,12B,13A

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