101附息債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，其到期收益率要高于息票率。(1)

　　1、錯(cuò) 2、對(duì)

　　102看漲期權(quán)的多方有權(quán)利在約定的未來時(shí)刻以一定的價(jià)格購買一定量的標(biāo)的資產(chǎn)。(2)

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　　103期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期協(xié)議，其流動(dòng)性要比遠(yuǎn)期高。(2)

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　　104期貨的保證金交易制度使得其信用風(fēng)險(xiǎn)比價(jià)格因素相同的遠(yuǎn)期的高。(1)

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　　105當(dāng)期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格高于期權(quán)協(xié)定的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，期權(quán)處于溢價(jià)狀態(tài).(2)

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　　106理論上，看漲期權(quán)的多頭所可能獲得的收益是有限，可能的損失是無限的。(1)

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　　107持有一個(gè)看漲期權(quán)和賣出一個(gè)看跌期權(quán)(執(zhí)行價(jià)相等)，相當(dāng)于持有了一份期貨合約。(2)

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　　108看漲期權(quán)的買方擁有在約定期限內(nèi)按協(xié)議價(jià)格買入一定數(shù)量的特定的金融資產(chǎn)的權(quán)利。(2)

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　　109股票的票面價(jià)格是其未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)值。(1)

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　　110已經(jīng)發(fā)行而且在流通的債券，決定其價(jià)格的主要變量是其息票率。(1)

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　　111通常情況下，浮動(dòng)收益證券與固定收益證券相比，風(fēng)險(xiǎn)更高，期望收益也更高。(2)

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　　112債券的信用風(fēng)險(xiǎn)不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。(2)

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　　113優(yōu)先股股息在當(dāng)年未能足額分派時(shí)，能在以后年度補(bǔ)發(fā)，這樣的優(yōu)先股成為參與優(yōu)先股。(1)

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　　114股票價(jià)格指數(shù)期貨是以股票價(jià)格指數(shù)為基礎(chǔ)變量的期貨合約。(2)

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　　115權(quán)證是基礎(chǔ)證券發(fā)行人或其以外的第三人(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)發(fā)行的，約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日，有權(quán)按約定價(jià)格向發(fā)行人購買或出售標(biāo)的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價(jià)的有價(jià)證券。(2)

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