1.實(shí)務(wù)中用來衡量資產(chǎn)的風(fēng)險的最常用的統(tǒng)計指標(biāo)是(　　)。

　　A.期望收益率

　　B.收益率的方差

　　C.價格

　　D.漂移率

　　2.用來描述某組數(shù)據(jù)對中心的偏離程度的統(tǒng)計指標(biāo)是(　　)。

　　A.協(xié)方差

　　B.相關(guān)系數(shù)

　　C.方差

　　D.均值

　　3.假設(shè)未來經(jīng)濟(jì)有四種可能狀態(tài)：繁榮、正常、衰退、蕭條，對應(yīng)地發(fā)生的概率是0.2,0.4,0.3,0.1，某理財產(chǎn)品在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，12%，10%，5%，則該理財產(chǎn)品收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是(　　)。A.2.07%

　　B.2.65%

　　C.3.10%

　　D.3.13%

　　4.下列統(tǒng)計指標(biāo)不能用來衡量證券投資的風(fēng)險的是(　　)。

　　A.期望收益率

　　B.收益率的方差

　　C.收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

　　D.收益率的離散系數(shù)

　　5.投資組合決策的基本原則是(　　)。

　　A.收益率最大化

　　B.風(fēng)險最小化

　　C.期望收益最大化

　　D.給定期望收益條件下最小化投資風(fēng)險

　　6.為了測度不同金融產(chǎn)品的收益的相關(guān)程度，應(yīng)該使用(　　)。

　　A.方差

　　B.協(xié)方差

　　C.標(biāo)準(zhǔn)差

　　D.離散系數(shù)

　　7.假設(shè)未來經(jīng)濟(jì)可能有四種狀態(tài)，每種狀態(tài)發(fā)生的概率是相同的，理財產(chǎn)品X在四種狀態(tài)下的收益率分別是14%，20%，35%，29%;對應(yīng)地，理財產(chǎn)品Y在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。則理財產(chǎn)品X和Y的收益率協(xié)方差是(　　)。

　　A.4.256%

　　B.3.7%

　　C.0.8266%

　　D.0.9488%

　　注：先計算各自的期望收益率，分別得到24.5%和23.25%。計算協(xié)方差=(14%-24.5%)(9-23.25%)/4+(20%-24.5%)(16-23.25%)/4+(35%-24.5%)(40-23.25%)/4+(29%-24.5%)(28%-23.25%)/4=0.9488%

　　8.假設(shè)未來經(jīng)濟(jì)可能有四種狀態(tài)，每種狀態(tài)發(fā)生的概率是相同的，理財產(chǎn)品X在四種狀態(tài)下的收益率分別是14%，20%，35%，29%;對應(yīng)地，理財產(chǎn)品Y在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。則理財產(chǎn)品X和Y的收益率相關(guān)系數(shù)是(　　)。

　　A.0.74

　　B.0.85

　　C.0.9

　　D.0.65

　　注：接上題，計算各自的標(biāo)準(zhǔn)差分別得到0.093274和0.136473。相關(guān)系數(shù)等于： 協(xié)方差/(X的標(biāo)準(zhǔn)差*Y的標(biāo)準(zhǔn)差)=0.9488%/(0.093274×0.136473)=0.74

　　9.任意兩組數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)的取值范圍是(　　)。

　　A.-1到0

　　B.0到1

　　C.-1到1

　　D.無法確定

　　10.假設(shè)未來經(jīng)濟(jì)可能有四種狀態(tài)，每種狀態(tài)發(fā)生的概率是相同的，理財產(chǎn)品X在四種狀態(tài)下的收益率分別是14%，20%，35%，29%;對應(yīng)地，理財產(chǎn)品Y在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。價值10000元的資產(chǎn)組合中有資產(chǎn)X價值4000元，資產(chǎn)Y價值6000元。則該資產(chǎn)組合的期望收益率是(　　)。

　　A.22.65%

　　B.23.75%

　　C.24.85%

　　D.25.95%

　　注：先計算各個理財產(chǎn)品的期望收益率，在計算組合的期望收益率。