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　　第十二章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理

　　1[多選題] 以下屬于資產(chǎn)負(fù)債管理工具的是()

　　A.資產(chǎn)證券化

　　B.內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.久期管理

　　E.收益率曲線

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：ABCDE 以下屬于資產(chǎn)負(fù)債管理工具的是：(1)資產(chǎn)證券化(2)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià) (3)經(jīng)濟(jì)資本(4)久期管理(5)收益率曲線(6)缺口管理

　　2[多選題] 商業(yè)銀行資本管理的范疇一般包括()

　　A.監(jiān)管資本管理

　　B.風(fēng)險(xiǎn)資本管理

　　C.經(jīng)濟(jì)資本管理

　　D.賬面資本管理

　　E.管理資本管理

　　參考答案：A,C,D

　　參考解析：商業(yè)銀行資本管理的范疇一般包括監(jiān)管資本管理、經(jīng)濟(jì)資本管理、賬面資本管理三個(gè)方面。

　　3[多選題] 傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)涵，是以資本約束為核心，以資產(chǎn)負(fù)債組合管理為基本工具，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中的()進(jìn)行全面、動(dòng)態(tài)和前瞻性的規(guī)劃、調(diào)節(jié)和控制的整個(gè)過程。

　　A.資產(chǎn)

　　B.損益

　　C.負(fù)債

　　D.權(quán)益總量

　　E.結(jié)構(gòu)及組合配置

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)涵，是以資本約束為核心，以資產(chǎn)負(fù)債組合管理為基本工具，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益的總量、結(jié)構(gòu)及組著配置進(jìn)行全面、動(dòng)態(tài)和前瞻性的規(guī)劃、調(diào)節(jié)和控制的整個(gè)過程。

　　4[多選題] 資產(chǎn)負(fù)債管理的原則有()

　　A.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則

　　B.資本約束原則

　　C.利益最大化原則

　　D.綜合平衡原則

　　E.價(jià)值回報(bào)原則

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：資產(chǎn)負(fù)債管理的原則有：(1)戰(zhàn)略導(dǎo)向原則(2)資本約束原則(3)綜合平衡原則(4)價(jià)值回報(bào)原則。

　　5[多選題] 資產(chǎn)負(fù)債管理的短期目標(biāo)可概括為，順應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)變革和監(jiān)管要求的變化，堅(jiān)持穩(wěn)健審慎的風(fēng)險(xiǎn)偏好，以提升()水平為核心，統(tǒng)籌表內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債管理，做好規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)、收益的平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　A.資本收益率

　　B.凈利息收益率

　　C.凈資產(chǎn)收益率

　　D.股權(quán)收益率

　　E.凈資產(chǎn)

　　參考答案：B,D

　　參考解析：資產(chǎn)負(fù)債管理的短期目標(biāo)可概括為，順應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)變革和監(jiān)管要求的變化，堅(jiān)持穩(wěn)健審慎的風(fēng)險(xiǎn)偏好，以提升凈利息收益率和股權(quán)收益率水平為核心，統(tǒng)籌表內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債管理，做好規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)、收益的平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　6[多選題] 在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理過程中，利用久期管理可以采用下列方法()

　　A.資產(chǎn)久期分析策略

　　B.負(fù)債久期分析策略

　　C.風(fēng)險(xiǎn)免疫管理策略

　　D.成本分析策略

　　E.久期缺口風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　參考答案：C,E

　　參考解析：在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理過程中，利用久期管理可以采用風(fēng)險(xiǎn)免疫管理策略和久期缺口風(fēng)險(xiǎn)管理策略兩種方法。

　　7[單選題] 良好的資金管理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)營的基礎(chǔ) 。

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　參考答案：B

　　參考解析：良好的流動(dòng)性狀況是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)營的基礎(chǔ) 。

　　8[多選題] 下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債管理對(duì)象的描述正確的是(　　)

　　A.傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理對(duì)象即銀行資產(chǎn)負(fù)債表

　　B.資產(chǎn)負(fù)債管理體現(xiàn)了商業(yè)銀行經(jīng)營管理的最基本原則，以安全性、流動(dòng)性為基本前提，通過盈利性實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值最大化

　　C.現(xiàn)階段，銀行資產(chǎn)負(fù)債管理呈現(xiàn)出“表內(nèi)外、本外幣、集團(tuán)化”趨勢(shì)

　　D.在管理內(nèi)容上，資產(chǎn)負(fù)債管理長(zhǎng)期依存于從單一本幣口徑衡量銀行價(jià)值

　　E.在管理思路上，由對(duì)表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模被動(dòng)管理轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外項(xiàng)目規(guī)模、結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)的積極主動(dòng)管理

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：在管理內(nèi)容上，資產(chǎn)負(fù)債管理從單一本幣口徑的資產(chǎn)負(fù)債管理轉(zhuǎn)變?yōu)楸就鈳刨Y產(chǎn)負(fù)債的全面管理。故D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　9[多選題] 資金管理的核心是建設(shè)(  )。

　　A.內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制

　　B.外部產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制

　　C.全額資金管理體質(zhì)

　　D.自下而上集中資金

　　E.自上而下配置資金

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：資金管理的核心是建設(shè)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制和全額資金管理體質(zhì)，建成以總行為中心、自下而上集中資金和自上而下配置資金的收支兩條線、全額計(jì)價(jià)、集中調(diào)控、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和控制全行資金流的現(xiàn)代商業(yè)銀行司庫體系。

　　10[多選題] 資產(chǎn)負(fù)債管理的策略包括(　　)

　　A.資產(chǎn)證券化

　　B.表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配

　　C.內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)

　　D.表外工具規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.利用證券化剝離表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：B,D,E

　　參考解析：資產(chǎn)負(fù)債管理的策略包括：表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配、表外工具規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)、利用證券化剝離表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　11[單選題] (　　)將未來可預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)損失量化為當(dāng)期成本，衡量了經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率大小.成為現(xiàn)代商業(yè)銀行普遍采用的一種新型的以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的價(jià)值創(chuàng)造能力考察指標(biāo)。

　　A.凈利息收益率

　　B.平均凈資產(chǎn)回報(bào)率

　　C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)率

　　D.經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率

　　參考答案：D

　　參考解析：經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率將未來可預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)損失量化為當(dāng)期成本，衡量了經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率大小.成為現(xiàn)代商業(yè)銀行普遍采用的一種新型的以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的價(jià)值創(chuàng)造能力考察指標(biāo)。

　　12[多選題] 下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債管理對(duì)象的描述正確的是(　　)。

　　A.傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理對(duì)象即銀行資產(chǎn)負(fù)債表

　　B.資產(chǎn)負(fù)債管理體現(xiàn)了商業(yè)銀行經(jīng)營管理的最基本原則以安全性、盈利性為基本前提.通過流動(dòng)性實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值最大化

　　C.現(xiàn)階段銀行資產(chǎn)負(fù)債管理呈現(xiàn)出“表內(nèi)外、本外幣、集團(tuán)化”趨勢(shì)

　　D.在管理范疇上.資產(chǎn)負(fù)債管理長(zhǎng)期處于單一本幣口徑管理階段

　　E.在管理思路上由對(duì)表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模被動(dòng)管理轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外項(xiàng)目規(guī)模、結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)的積極主動(dòng)管理

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：資產(chǎn)負(fù)債管理體現(xiàn)了商業(yè)銀行經(jīng)營管理的最基本原則，即以安全性、流動(dòng)性為基本前提，通過盈利性實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值的最大化。在管理范疇上，資產(chǎn)負(fù)債管理從單一本幣口徑的資產(chǎn)負(fù)債管理轉(zhuǎn)變?yōu)楸就鈳刨Y產(chǎn)負(fù)債的全面管理。故選項(xiàng)BD錯(cuò)誤。

　　13[單選題] 以下不屬于收益率曲線用途的是(　　)。

　　A.計(jì)算相似期限不同債券的相對(duì)價(jià)值

　　B.用于利率衍生工具的定價(jià)

　　C.反映近期收益率水平的指標(biāo)

　　D.用于計(jì)算和比較各種期限安排的收益

　　參考答案：C

　　參考解析：收益率曲線主要具有五方面的用途：(1)用于設(shè)定所有債務(wù)市場(chǎng)工具的收益率;(2)用于遠(yuǎn)期收益率水平的指標(biāo);(3)用于計(jì)算和比較各種期限安排的收益;(4)用于計(jì)算相似期限不同債券的相對(duì)價(jià)值：(5)用于利率衍生工具的定價(jià)。

　　14[單選題] (　　)用于衡量資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值對(duì)于利率水平變化的敏感度的一項(xiàng)指標(biāo)，可表示為利率變動(dòng)1%時(shí)。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債凈值變動(dòng)的百分比。

　　A.遠(yuǎn)期

　　B.久期

　　C.收益率曲線

　　D.負(fù)債

　　參考答案：B

　　參考解析：久期可用于衡量資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值對(duì)于利率水平變化的敏感度的一項(xiàng)指標(biāo)，可表示為利率變動(dòng)1%時(shí)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債凈值變動(dòng)的百分比。

　　15[單選題] 債券的期限結(jié)構(gòu)和(　　)在某一既定時(shí)間存在的變化關(guān)系稱為利率的期限結(jié)構(gòu)。

　　A.利率

　　B.收益率

　　C.風(fēng)險(xiǎn)

　　D.收益

　　參考答案：B

　　參考解析：債券的期限結(jié)構(gòu)和收益率在某一既定時(shí)間存在的變化關(guān)系稱為利率的期限結(jié)構(gòu)，表示這種關(guān)系的曲線稱為收益率曲線。

　　16[單選題] (　　)是對(duì)表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的重要補(bǔ)充。

　　A.表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配

　　B.表外工具規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.利用證券化剝離表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.缺口管理

　　參考答案：B

　　參考解析：表外工具規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的重要補(bǔ)充。

　　17[多選題] 關(guān)于缺口管理說法正確的是(　　)。

　　A.缺口管理又稱為利率敏感性缺口管理法

　　B.根據(jù)對(duì)未來利率變動(dòng)趨勢(shì)和收益率曲線形狀的預(yù)期改變資產(chǎn)和負(fù)債的缺口

　　C.當(dāng)預(yù)期利率上升增加缺口

　　D.缺口是指浮動(dòng)利率資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額

　　E.當(dāng)資產(chǎn)和負(fù)債中的某一項(xiàng)的利率為固定利率的時(shí)候.不需要進(jìn)行缺口管理

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：資產(chǎn)和負(fù)債中的某一項(xiàng)的利率為固定利率的時(shí)候，同樣也需要進(jìn)行缺口管理。

　　18[單選題] 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)是指，商業(yè)銀行內(nèi)部資金中心與業(yè)務(wù)經(jīng)營單位按照一定規(guī)則全額無償轉(zhuǎn)移資金。達(dá)到核算業(yè)務(wù)資金成本或收益等目的的一種內(nèi)部經(jīng)營管理模式。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　參考答案：B

　　參考解析：內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)是指，商業(yè)銀行內(nèi)部資金中心與業(yè)務(wù)經(jīng)營單位按照一定規(guī)則全額有償轉(zhuǎn)移資金.達(dá)到核算業(yè)務(wù)資金成本或收益等目的的一種內(nèi)部經(jīng)營管理模式。

　　19[判斷題] 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)是指，商業(yè)銀行內(nèi)部資金中心與業(yè)務(wù)經(jīng)營單位按照資金的市場(chǎng)價(jià)格全額有償轉(zhuǎn)移資金，達(dá)到核算業(yè)務(wù)資金成本或收益等目的的一種內(nèi)部經(jīng)營管理模式。

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　20[多選題] 資產(chǎn)負(fù)債管理的短期目標(biāo)可概括為，順應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)變革和監(jiān)管要求的變化，堅(jiān)持穩(wěn)健審慎的風(fēng)險(xiǎn)偏好，以提升(　　)水平為核心，統(tǒng)籌表內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債管理，做好規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)、收益的平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　A.資本收益率

　　B.凈利息收益率

　　C.凈資產(chǎn)收益率

　　D.股權(quán)收益率

　　E.凈資產(chǎn)

　　參考答案：B,D

　　參考解析：資產(chǎn)負(fù)債管理的短期目標(biāo)可概括為，順應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)變革和監(jiān)管要求的變化，堅(jiān)持穩(wěn)健審慎的風(fēng)險(xiǎn)偏好，以提升凈利息收益率和股權(quán)收益率水平為核心，統(tǒng)籌表內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債管理，做好規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)、收益的平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

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