2020年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題匯總
第1題
久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和(??)的乘積之差。
A.資產(chǎn)負(fù)債率
B.收益率
C.指標(biāo)利率
D.市場(chǎng)利率
參考答案:A
參考解析:久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率的乘積之差。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期
第2題
關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分,下列表述中正確的是( )。
A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬簿
B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸
C.交易賬簿業(yè)務(wù)必須采用盯市價(jià)格計(jì)量其公允價(jià)值
D.為對(duì)沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿
參考答案:B
參考解析:交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售,或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利,或鎖定套利的頭寸,包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。交易賬簿業(yè)務(wù)需每日計(jì)量其公允價(jià)值,通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。
第3題
假設(shè)某企業(yè)信息評(píng)級(jí)為B,對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型,該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率約為()。
A.8%
B.5%
C.7%
D.6.5%
參考答案:D
參考解析:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理,由題意可得:Px(1+10%)+(1-P)x(1+10%)×30%=1+5%,則P=93.51%,即該企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率約為6.5%。
第4題
某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元,資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元,預(yù)期損失為5億元,則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。
A.2.5%
B.2%
C.3.33%
D.2.94%
參考答案:D
參考解析:預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%=5/170×100%=2.94%。
第5題
過去3年,某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā),商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn),其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù),經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少,融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息,下列選項(xiàng)敘述正確的是(??)。
A.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)
B.多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力
C.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱
D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失
參考答案:C
參考解析:根據(jù)該企業(yè)集團(tuán)整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù),經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少,可以推斷其短期償債能力較弱。
第6題
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系,下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力
B.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式
C.風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力
參考答案:C
參考解析:風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)。
第7題
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)
參考答案:D
參考解析:D項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票和商品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等。
第8題
( )是巴塞爾委員會(huì)為應(yīng)對(duì)貸款分類的周期性,引入的一個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。
A.撥備覆蓋率
B.貸款拔備率
C.貸款遷徙率
D.不良貸款率
參考答案:B
參考解析:貸款撥備率是巴塞爾委員會(huì)為應(yīng)對(duì)貸款分類的周期性,引入的一個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。
第9題
( )年,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》。
A.2016
B.2015
C.2017
D.2014
參考答案:D
參考解析:2014年,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》。
第10題
商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里所述的商品不包括(??)。
A.農(nóng)產(chǎn)品
B.石油
C.銅
D.黃金
參考答案:D
參考解析:商品風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。值得注意的是,商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金。原因是黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn)),盡管在布雷頓森林體系崩潰后,黃金不再法定地充當(dāng)國(guó)際貨幣,但實(shí)踐中黃金仍然是各國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的一種重要組成形式。根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)際和國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則,黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇。
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