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　　單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　61.商業(yè)銀行通過一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )。

　　A.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

　　B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　C.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　D.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　62.風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素是( )。

　　A.管理戰(zhàn)略

　　B.管理制度

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　D.內(nèi)部控制

　　63.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為( )。

　　A.公共客戶和私人客戶

　　B.法人客戶和個(gè)人客戶

　　C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

　　D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

　　64.某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )元。

　　A.13.0

　　B.15.0

　　C.19.8

　　D.22.5

　　65.采用統(tǒng)計(jì)模型法來計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是( )。

　　A.統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義

　　B.統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡(jiǎn)單

　　C.財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異

　　D.統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

　　66.較多地考慮了管理層素質(zhì)、公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等定性信息的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法是( )。

　　A.專家判斷法

　　B.統(tǒng)計(jì)模型法

　　C.信用評(píng)分法

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)模型

　　67.國(guó)際貸款中，弱勢(shì)債權(quán)人可通過( )的保護(hù)來避免因國(guó)家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)而作出讓步。

　　A.布雷迪債券的信用品質(zhì)

　　B.貸款保證(抵押品)

　　C.雙重貨幣限制條款

　　D.交叉違約條款

　　68.下列關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率的說法，不正確的是( )。

　　A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

　　B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　69.下列哪一項(xiàng)與標(biāo)準(zhǔn)利率互換中收入浮動(dòng)利率的一方有相同的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口?( )

　　A.相同期限下浮動(dòng)利率票據(jù)的多頭

　　B.相同期限下固定利率票據(jù)的多頭

　　C.相同期限下浮動(dòng)利率票據(jù)的空頭

　　D.相同期限下固定利率票據(jù)的空頭

　　70.能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)�利率變�?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法不包括( )。

　　A.持續(xù)期分析

　　B.期限彈性分析

　　C.敏感分析

　　D.久期分析

　　71.( )假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差-協(xié)方差法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.情景分析法

　　72.監(jiān)控和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)不包括下列哪種情況?( )

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表不充分

　　B.不合適合同條款

　　C.違反數(shù)據(jù)保護(hù)、隱私保護(hù)法及相關(guān)法規(guī)

　　D.會(huì)計(jì)記錄錯(cuò)誤，數(shù)據(jù)缺乏

　　73.系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)中不包括( )風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B.系統(tǒng)安全

　　C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

　　D.系統(tǒng)報(bào)告

　　74.在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的β值代表( )。

　　A.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線凈收入之間的關(guān)系

　　B.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　C.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線凈收入之間的關(guān)系

　　D.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　75.《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是( )法。

　　A.高級(jí)計(jì)量

　　B.標(biāo)準(zhǔn)

　　C.基本指標(biāo)

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)

　　76.目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素不包括( )。

　　A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境

　　D.公司治理結(jié)構(gòu)

　　77.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法中，自我評(píng)估法從( )兩個(gè)角度來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分布和損失發(fā)生的概率

　　C.損失金額和發(fā)生概率

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　78.借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的"最具風(fēng)險(xiǎn)"的方法，原因在于，借入資金時(shí)，商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可獲性

　　C.不可獲性

　　D.最終收益

　　79.下列哪項(xiàng)不屬于壓力測(cè)試的假設(shè)情況?( )

　　A.6個(gè)月Libor增加600個(gè)基點(diǎn)

　　B.某客戶違約

　　C.信用價(jià)差增加100個(gè)基點(diǎn)

　　D.主要貨幣相對(duì)于美元升值5%

　　80.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。

　　A.凈業(yè)務(wù)收益率

　　B.正常貸款遷徙率

　　C.非利息收入比率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　61.D【解析】商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

　　62.C【解析】風(fēng)險(xiǎn)文化又稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成。其中，風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

　　63.B【解析】按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個(gè)人客戶;法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶;企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。

　　64.D【解析】根據(jù)存貨天數(shù)的計(jì)算公式，分兩步計(jì)算：①存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/平均存貨=8000/(450+550)×2=16.0;②存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/16=22.5(天)。

　　65.C【解析】違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。財(cái)務(wù)比率主要用來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)/負(fù)債管理等狀況，財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異，故其可作為采用統(tǒng)計(jì)模型法來計(jì)算違約概率的理論依據(jù)。

　　66.A【解析】專家判斷法是指信貸專家依據(jù)自身的經(jīng)驗(yàn)對(duì)相關(guān)的定性和定量信息加以主觀判斷，最終獲得N個(gè)等級(jí)評(píng)定。這一方法的突出優(yōu)點(diǎn)是具有靈活性并且較好地考慮了如管理層素質(zhì)、公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力這樣一些定性信息。

　　67.D【解析】交叉違約條款把某一筆貸款的違約認(rèn)為是所有貸款的違約。這可以避免弱勢(shì)債權(quán)人因國(guó)家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)而遭遇違約以及因國(guó)家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)而作出讓步。

　　68.A【解析】A項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。

　　69.D【解析】在標(biāo)準(zhǔn)利率互換中收入浮動(dòng)利率的一方必須支付固定利率，這就好比做相同期限的固定利率票據(jù)。

　　70.D【解析】久期分析又稱持續(xù)期分析或期限彈性分析，能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，即估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)�利率變�?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估，更為準(zhǔn)確地估算利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行的影響。

　　71.A【解析】歷史模擬法是運(yùn)用當(dāng)前資產(chǎn)組合中各證券的權(quán)重和各證券的歷史數(shù)據(jù)重新構(gòu)造資產(chǎn)組合的歷史序列，從而得到重新構(gòu)造資產(chǎn)組合收益率的時(shí)間序列。

　　72.B【解析】監(jiān)控和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)主要包括的情形是：不適當(dāng)?shù)漠惓��?bào)告，會(huì)計(jì)記錄錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)缺乏，風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告不充分，不適當(dāng)調(diào)整報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)表不充分，稅款報(bào)告不充分，股票交易、證券報(bào)告不充分，違反數(shù)據(jù)保護(hù)、隱私保護(hù)法及相關(guān)法規(guī)，等等。不合適合同條款屬于文件/合同缺陷。

　　73.D【解析】系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題等。

　　74.B【解析】在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露(以β值表示)代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。

　　75.A【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法，其中高級(jí)計(jì)量法風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

　　76.D【解析】目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素主要包括：內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)，以及商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素等方面。

　　77.C【解析】自我評(píng)估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行經(jīng)營(yíng)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從損失金額和發(fā)生概率兩個(gè)角度，來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小。

　　78.B【解析】商業(yè)銀行可以根據(jù)資金需求及外部融資成本來決定實(shí)際借入資金的數(shù)量，但必須清醒地認(rèn)識(shí)到，借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和可獲性之間做出艱難選擇。

　　79.B【解析】壓力測(cè)試是根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍，不包括正常經(jīng)營(yíng)狀況)進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。

　　80.B【解析】盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括：①資本金收益率;②資產(chǎn)收益率;③凈業(yè)務(wù)收益率;④凈利息收益率;⑤非利息收入率;⑥非利息收入比率。B項(xiàng)正常貸款遷徙率是貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)，不是盈利能力監(jiān)管指標(biāo)。

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