點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題匯總

　　多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)、評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門(mén)的責(zé)任

　　B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)

　　C.對(duì)于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法

　　D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證

　　E.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段

　　2.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有( )。

　　A.應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言、術(shù)語(yǔ)

　　B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度

　　D.傳遞銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　E.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

　　3.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　B.代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　C.是商業(yè)銀行沒(méi)有預(yù)計(jì)到的損失

　　D.代表大量貸款或交易組合過(guò)去一段時(shí)期的平均損失

　　E.預(yù)期損失率：預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　4.國(guó)內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是( )。

　　A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B.改善公司治理

　　C.預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備

　　D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

　　E.加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析

　　5.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為( )。

　　A.公共性質(zhì)論

　　B.利益沖突論

　　C.債券保護(hù)論

　　D.銀行風(fēng)險(xiǎn)論

　　E.適度競(jìng)爭(zhēng)論

　　6.一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失有( )

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.預(yù)期損失

　　C.非預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　E.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　7.《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，自行預(yù)測(cè)( )等信用風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)權(quán)重公式計(jì)算每筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.違約原因

　　E.期限

　　8.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。

　　A.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.文件、合同缺陷

　　C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D.交易、定價(jià)錯(cuò)誤

　　E.錯(cuò)誤監(jiān)控、報(bào)告

　　9.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)說(shuō)法正確的有( )。

　　A.是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)

　　B.評(píng)級(jí)的主體是商業(yè)銀行

　　C.評(píng)級(jí)的主體是客戶自身

　　D.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和PD

　　E.能夠有效區(qū)分違約客戶以及能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　10.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　11.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為()。

　　A.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　12.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有( )。

　　A.權(quán)益資本

　　B.公開(kāi)儲(chǔ)備

　　C.重估儲(chǔ)備

　　D.普通貸款儲(chǔ)備

　　E.混合型債務(wù)工具

　　13.流動(dòng)性比例中流動(dòng)性資產(chǎn)包括( )。

　　A.在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

　　B.一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款

　　C.一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買(mǎi)入票據(jù)

　　D.一個(gè)月內(nèi)到期的次級(jí)類貸款

　　E.一個(gè)月內(nèi)到期的債券

　　14.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　15.個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括()。

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B.假按揭風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

　　D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施

　　16.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括( )。

　　A.貸款承諾的利息

　　B.與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率

　　C.貸款的違約回收率

　　D.貸款期限

　　E.借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值

　　17.2001年，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有( )。

　　A.正常：借款人能夠履行合同，沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還

　　B.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素

　　C.次級(jí)：借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失

　　D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失

　　E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無(wú)法收回，或只能收回極少部分

　　18.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量?( )

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

　　D.期限

　　E.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　19.盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有( )。

　　A.銷售毛利率

　　B.銷售凈利率

　　C.資產(chǎn)負(fù)債率

　　D.凈資產(chǎn)收益率

　　E.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　20.銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，具體包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括( )。

　　A.資本充足率

　　B.股本凈回報(bào)率

　　C.不良貸款率

　　D.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　E.不良貸款撥備覆蓋率

　　1.BDE【解析】客戶評(píng)級(jí)評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是否符合內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門(mén)的責(zé)任。驗(yàn)證主要由商業(yè)銀行自主進(jìn)行，監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)評(píng)估驗(yàn)證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

　　2.ABCDE【解析】略。

　　3.ABE【解析】預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。

　　4.ABCD【解析】E項(xiàng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)很難做到量化處理。

　　5.ABCDE【解析】常識(shí)。

　　6.BCD

　　7.ABCE【解析】略。

　　8.ABCDE【解析】略。

　　9.ABDE

　　10.ABDE【解析】D項(xiàng)為信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　11.ACD【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)并列的。

　　12.AB【解析】核心資本又稱為一級(jí)資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤(rùn))和公開(kāi)儲(chǔ)備。

　　13.ABCE【解析】次級(jí)類貸款應(yīng)該剔除。

　　14.ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是風(fēng)險(xiǎn)管理的方法。

　　15.ABCD【解析】E是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。

　　16.ABC【解析】考查KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，考生要掌握。

　　17.ABE【解析】次級(jí)類貸款：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款。可疑類貸款：借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款。

　　18.ABE【解析】C項(xiàng)為貸款組合的變量，D項(xiàng)不是計(jì)算客戶信用的變量。

　　19.ABD【解析】資產(chǎn)負(fù)債率是杠桿比率，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是效率比率。

　　20.ABDE【解析】只有C項(xiàng)可以解析資產(chǎn)質(zhì)量的問(wèn)題。

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