點(diǎn)擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》備考習(xí)題匯總

　　單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯選均不得分。

　　61.投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險管理策略是( )。

　　A.風(fēng)險規(guī)避

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險分散

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　62.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了( )，明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。

　　A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本要求計(jì)算表、計(jì)算說明的通知》

　　C.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》

　　D.《會計(jì)準(zhǔn)則第39號》

　　63.假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAROC等于( )。

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　64.下列關(guān)于VAR的說法，不正確的是( )。

　　A.均值VAR是以均值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險

　　B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失

　　C.零值VAR是以初始價值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險

　　D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　65.下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

　　C.市場風(fēng)險與其他風(fēng)險相比，容易計(jì)量

　　D.銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險

　　66.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險來源于( )。

　　A.自營外匯買賣

　　B.代客外匯買賣

　　C.遠(yuǎn)期外匯買賣

　　D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

　　67.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

　　A.140

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　68.根據(jù)《國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計(jì)價但公允價值的變動不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。

　　A.持有待售類資產(chǎn)

　　B.持有到期的投資

　　C.貸款

　　D.應(yīng)收款

　　69.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　70.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是

　　多方面開展，這里基于( )的風(fēng)險管理策略。

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險補(bǔ)償

　　71.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A.將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

　　B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失

　　C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案

　　D.風(fēng)險管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險

　　72.由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。

　　A.債項(xiàng)評級

　　B.市場風(fēng)險評級

　　C.操作風(fēng)險評級

　　D.國家風(fēng)險主權(quán)評級

　　73.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標(biāo)不包括( )。

　　A.經(jīng)營績效類指標(biāo)

　　B.風(fēng)險可控類指標(biāo)

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

　　D.審慎經(jīng)營類指標(biāo)

　　74.融資缺口等于( )。

　　A.貸款平均額-存款平均額

　　B.核心貸款平均額-存款平均額

　　C.貸款平均額-核心存款平均額

　　D.核心貸款平均額-核心存款平均額

　　75.某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于( )。

　　A.綜合評級1級

　　B.綜合評級2級

　　C.綜合評級3級

　　D.綜合評級4級

　　76.下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是()。

　　A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　D.市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險

　　77.假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊:19000美元，匯率波動的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于( )區(qū)間。

　　A.(1.8750，1.9250)

　　B.(1.8000，2.0000)

　　C.(1.8500，1.9500)

　　D.(1.8250，1.9750)

　　78.風(fēng)險管理的最基本要求是( )。

　　A.適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險

　　B.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險

　　C.適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險

　　D.迅速、有效地控制風(fēng)險

　　79.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.AMEL分析系統(tǒng)

　　D.5Its系統(tǒng)

　　80.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計(jì)死亡率為( )。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　61.B【解析】風(fēng)險對沖的特點(diǎn)就是負(fù)相關(guān)。

　　62.B

　　63.D【解析】據(jù)RAROC Annual的計(jì)算公式可算得。年度RAROC=(1+4%)×250/125-1=8.16%。

　　64.B【解析】均值VAR法度量的是資產(chǎn)價值的相對損失。

　　65.B【解析】市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性特征。

　　66.D【解析】A、B、C三項(xiàng)內(nèi)容都是外匯交易風(fēng)險。

　　67.A【解析】累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140;短邊法步驟為：先分別加總每種外幣的多頭和空頭，其次比較這兩個總數(shù)，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為150。比較可得最小的是140。

　　68.A【解析】略。

　　69.B【解析】B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險的三個特點(diǎn)，考生要掌握。

　　70.B【解析】商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險。

　　71.C【解析】基本概念，考查情景分析法定義。

　　72.D【解析】C.P模型是國家風(fēng)險主權(quán)評級的模型，考生要掌握。

　　73.B【解析】銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標(biāo)包括經(jīng)營績效類、資產(chǎn)質(zhì)量類、審慎經(jīng)營類。

　　74.C【解析】融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。

　　75.B【解析】略。

　　76.B【解析】三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束。

　　77.A【解析】有95%的可能落在均值左右一個標(biāo)準(zhǔn)差之間。

　　78.A【解析】有效地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理中最基本的要求。

　　79.B【解析】考生應(yīng)記住五因素英語單詞，該系統(tǒng)就是它們首字母簡寫。

　　80.C【解析】CMRn=1-SR1×SR2×…SRn，SR=1-MMR。

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