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　　多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第21題

　　下列關于外部審計的說法，正確的有( )。

　　A 外部審計有利于提高信息披露質量

　　B 外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料

　　C 透明的信息披露有利于提高審計效率，降低審計風險

　　D 年報是我國商業(yè)銀行披露信息的主要載體

　　E 外部審計和銀行監(jiān)管側重點相同

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]外部審計和銀行監(jiān)管側重點有所不同。

　　第22題

　　風險管理的“三道防線”指的是( )

　　A 前臺業(yè)務人員

　　B 風險管理職能部門

　　C 內部審計

　　D 后臺業(yè)務人員

　　E 內部控制

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]風險管理的“三道防線”依次為前臺業(yè)務人員、風險管理職能部門、內部審計。

　　第23題

　　下列關于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是( )。

　　A 產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　B 是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　C 可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應

　　D 準確性的提高速度較快

　　E 存在一定的模型風險

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]蒙特卡洛模擬法的計算量很大，且準確性的提高速度較慢。

　　第24題

　　對于操作風險，商業(yè)銀行計算其加權資產時，可以采用的計算方法是( )。

　　A 基本指標法

　　B 標準法

　　C 高級計量法

　　D 內部模型法

　　E 內部評級高級法

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]對于市場風險，商業(yè)銀行可以采用標準法或內部模型法，對信用風險資產，商業(yè)銀行可以采取標準法、內部評級初級法和內部評級高級法。

　　第25題

　　風險評級應當遵循的原則包括( )。

　　A 全面性

　　B 系統(tǒng)性

　　C 持續(xù)性

　　D 審慎性

　　E 公正性

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]風險評級應當遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。

　　第26題

　　信息披露的形式包括( )。

　　A 上市公告書

　　B 定期報告

　　C 臨時報告

　　D 外部監(jiān)管

　　E 招股說明書

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。

　　第27題

　　下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A 某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法

　　B 某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移方法

　　C 某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

　　D 某商業(yè)銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法

　　E 某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償?shù)姆椒?/P>

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]B選項是風險對沖的方法。C選項是風險轉移的方法。ADE三項的說法是正確的。

　　第28題

　　下列關于風險文化的表述，不正確的是( )

　　A 風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

　　B 制度是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

　　C 風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益

　　D 風險文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

　　E 培植風險文化不是階段性任務，而是商業(yè)銀行的一項“終身事業(yè)”

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]風險管理理念是風險管理文化的精神核心;風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險和收益的平衡;風險管理文化是通過風險管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

　　第29題

　　商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中，( )。

　　A 包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級

　　B 董事會負責監(jiān)控和評價市場風險管理的全面性、有效性以及高級管理層在市場風險管理方面的履職情況

　　C 前臺交易人員不得參與交易的正式確認、對賬、重新估算、交易結算和款項收付

　　D 承擔風險的業(yè)務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

　　E 負責市場風險管理的工作人員應當具備相關的專業(yè)知識和技能

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]D選項中“承擔風險的業(yè)務經營部門”與“負責市場風險管理的部門”是保持相對獨立的。

　　第30題

　　根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足的條件包括( )。

　　A 董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構

　　B 商業(yè)銀行應建立與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度相適應的操作風險管理系統(tǒng)

　　C 商業(yè)銀行應系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監(jiān)測和控制

　　D 商業(yè)銀行應建立清晰的操作風險內部報告路線

　　E 商業(yè)銀行應投入充足的人力和物力支持在業(yè)務條線實施操作風險管理，并確保內部控制和內部審計的有效性

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本應滿足的條件。

　　第31題

　　商業(yè)銀行流動性應急計劃的主要內容包括( )。

　　A 明確在危機情況下的分工和應采取的措施

　　B 制定在危機情況下對資產和負債的處置措施

　　C 維持良好的公共關系

　　D 彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　E 考慮如何處理與利益持有者的關系

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行流動性應急計劃的主要包括危機處理方案和彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。其中ABCE四項都是危機處理方案包括的內容。

　　第32題

　　下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是( )。

　　A 衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍

　　B 屬于靜態(tài)指標

　　C 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D 包括流動性風險指標

　　E 表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行風險變化的程度;表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標;流動性風險指標屬于風險水平類指標。

　　第33題

　　商業(yè)銀行流動性風險預警信號有( )。

　　A 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　B 所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C 商業(yè)銀行的外部評級上升

　　D 快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資等

　　E 債權人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]外部評級上升是有利的，不屬于風險預警信號。

　　第34題

　　商業(yè)銀行在對本幣的流動性風險進行管理時，通�？梢詫⑻囟〞r段內的存款分成( )。

　　A 敏感負債

　　B 敏感資產

　　C 脆弱資金

　　D 核心存款

　　E 準備金存款

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]商業(yè)銀行通常可以將特定時段內的存款分成敏感負債、脆弱資金和核心存款。

　　第35題

　　個人客戶第一還款來源調查的內容主要包括( )。

　　A 貸款用途

　　B 信用情況

　　C 是否以價值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財產作為抵(質)押物

　　D 主要收入來源為租金收入的，應檢查其提供的財產情況

　　E 主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷

　　【正確答案】：D,E

　　[答案解析]資信調查應關注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷;主要收入來源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應檢查其提供的財產情況。

　　第36題

　　下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險的是( )。

　　A 行業(yè)風險

　　B 競爭對手風險

　　C 品牌風險

　　D 項目風險

　　E 客戶風險

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行面臨的外部風險主要有行業(yè)風險、競爭對手風險、客戶風險、品牌風險、技術風險、項目風險和其他外部風險。

　　第37題

　　我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測指標包括( )。

　　A 不良資產率

　　B 不良貸款撥備覆蓋率

　　C 預期損失率

　　D 貸款損失準備充足率

　　E 單一客戶授信集中度

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]除ABCDE五項外，我國商業(yè)銀行的信用風險監(jiān)測指標還包括不良貸款率、貸款風險遷徙率。

　　第38題

　　現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是( )。

　　A 每日風險狀況報告

　　B 每日資產負債表

　　C 每日現(xiàn)金流量表

　　D 每日收益/損失表

　　E 每日宏觀數(shù)據(jù)報告

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]作為知識點記憶。

　　第39題

　　下列關于遠期和期貨的說法，正確的有( )。

　　A 遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產

　　B 期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產

　　C 遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D 遠期合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險

　　E 遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

　　【正確答案】：C,D,E

　　[答案解析]遠期合約的交易時間都是事先約定的，不是在未來不確定的時間。期貨合約的價格也是事先約定的。

　　第40題

　　下列關于風險的說法，正確的是( )。

　　A 美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國家風險

　　B 某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

　　C 由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險

　　D 央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險

　　E 結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險

　　【正確答案】：D,E

　　[答案解析]巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。A項，反映了銀行的信用風險;B項，反映了銀行的市場風險;C項，反映了銀行的流動性風險。

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