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　　第三章 信用風(fēng)險管理

　　一、單項選擇題

　　1.下列選項不是法人客戶財務(wù)狀況分析方法的是(　　)。

　　A.財務(wù)報表分析

　　B.期望分析

　　C.財務(wù)比率分析

　　D.現(xiàn)金流量分析

　　參考答案：B

　　2.以下不屬于財務(wù)報表分析關(guān)注的內(nèi)容的是(　　)。

　　A.識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險

　　B.識別和評價經(jīng)營管理狀況

　　C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況

　　D.識別和評價收益狀況

　　參考答案：D

　　3.(　　)是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

　　A.專家判斷法

　　B.信用評分模型

　　C.違約概率模型

　　D.期望模型

　　參考答案：A

　　4.不良貸款率等于(　　)。

　　A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　參考答案：A

　　5.以下不是信貸審批原則的是(　　)。

　　A.審貸合并原則

　　B.統(tǒng)一考慮原則

　　C.審貸分離原則

　　D.展期重審原則

　　參考答案：A

　　6.(　　)是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。

　　A.信用風(fēng)險對沖

　　B.信用風(fēng)險識別

　　C.信用風(fēng)險監(jiān)測

　　D.信用風(fēng)險控制

　　參考答案：C

　　7.預(yù)期損失率的計算公式表示為(　　)。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/負(fù)債總額

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露

　　參考答案：D

　　8.債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于(　　)。

　　A.貸款重組

　　B.限額管理

　　C.貸款轉(zhuǎn)讓

　　D.貸款審批

　　參考答案：A

　　9.假設(shè)某銀行在2012會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為

　　15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為(　　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

　　參考答案：A

　　10.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是(　　)。

　　A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

　　參考答案：C

　　11.以下不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類的風(fēng)險分析的是(　　)。

　　A.假按揭

　　B.汽車消費信貸

　　C.信用卡消費信貸

　　D.違約概率

　　參考答案：D

　　12.下列說法不正確的是(　　)。

　　A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

　　B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

　　C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

　　D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

　　參考答案：B

　　13.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為(　　)。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　參考答案：B

　　14.商業(yè)銀行客戶信用評級是(　　)對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

　　A.商業(yè)銀行

　　B.專家

　　C.債務(wù)人

　　D.客戶

　　參考答案：A

　　15.下列不屬于商業(yè)銀行信用評級經(jīng)歷的發(fā)展階段的是(　　)。

　　A.信用信息實地勘查

　　B.專家判斷法

　　C.信用評分模型

　　D.違約概率模型

　　參考答案：A

　　二、多項選擇題

　　1.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)有(　　)。

　　A.貸款期限

　　B.貸款金額

　　C.貸款匯率

　　D.貸款人信用

　　E.貸款費用

　　參考答案：ABE

　　2.以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有(　　)。

　　A.它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度

　　B.債項評級主要針對交易主體

　　C.債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D.一個債務(wù)人只能有一個客戶評級

　　E.一個債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項評級

　　參考答案：ADE

　　3.下列關(guān)于違約的說法中，正確的有(　　)。

　　A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

　　C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念

　　E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

　　參考答案：BCDE

　　4.商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了(　　)三個主要發(fā)展階段。

　　A.專家判斷法

　　B.信用評分模型

　　C.專家調(diào)查列舉法

　　D.違約概率模型分析

　　E.情景分析法

　　參考答案：ABD

　　5.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，正確的有(　　)。

　　A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行

　　C.客戶評級的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

　　D.客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　E.客戶信用評級反映客戶違約風(fēng)險的大小

　　參考答案：BCDE

　　6.違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括(　　)。

　　A.產(chǎn)品因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　參考答案：ABCDE

　　7.以下關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的說法，正確的有(　　)。

　　A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同

　　B.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額

　　C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的

　　D.國家風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E.國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險暴露進(jìn)行管理的額度框架

　　參考答案：ABCE

　　8.專業(yè)貸款的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量方法有(　　)。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.外部評級法

　　C.監(jiān)管映射法

　　D.違約概率法

　　E.資產(chǎn)負(fù)債率法

　　參考答案：AC

　　9.下列關(guān)于信用風(fēng)險控制的限額管理，說法正確的有(　　)。

　　A.對單一客戶進(jìn)行限額管理時，要計算客戶的最高債務(wù)承受能力

　　B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度

　　C.集團(tuán)客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分為三步走

　　D.國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的信用風(fēng)險暴露進(jìn)行管理的額度框架

　　E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　參考答案：ACDE

　　三、判斷題

　　1.貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三個方面形成均衡定價的主要力量。(　　)

　　A.正確 B.錯誤

　　參考答案：A

　　2.商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。(　　)

　　A.正確 B.錯誤

　　參考答案：A

　　3.中國人民銀行《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。(　　)

　　A.正確 B.錯誤

　　參考答案：B

　　4.個人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。(　　)

　　A.正確 B.錯誤

　　參考答案：B

　　5.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。(　　)

　　A.正確 B.錯誤

　　參考答案：B

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