點(diǎn)擊查看:2018銀行從業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選試題及答案匯總
一、單項(xiàng)選擇題
1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度,下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )
A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B.企業(yè)的目標(biāo)
C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
【答案】A
【解析】考生可形象化記憶:橫向是企業(yè)目標(biāo),縱向是備個(gè)層級(jí),分散于各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。
2.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法?( )
A.選定某一種方法,便一以貫之地采用
B.流動(dòng)性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級(jí)的缺口分析法和久期分析法,管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級(jí)的流動(dòng)性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法
C.商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估辦法來評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況
D.以上都不對(duì)
【答案】C
【解析】不論是什么規(guī)模的銀行,不論管理水平高低,只采取一種或者某幾種方法是不能全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)槊糠N方法都有它的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),要想全面綜合地評(píng)價(jià)銀行的流動(dòng)性狀況,最好同時(shí)采用多種評(píng)估方法。
3.甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高,為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫,該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請(qǐng)( )
A.合理,可以用利潤(rùn)來償還貸款
B.合理,可以給銀行帶來利息收入
C.不合理,因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資
D.不合理,會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用,導(dǎo)致利潤(rùn)率下降
【答案】C
【解析】商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款,即“借短貸長(zhǎng)”,這樣有可能導(dǎo)致到期支付困難,從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4.下列關(guān)于久期分析的說法.錯(cuò)誤的是( )
A.久期分析是衡量利率變動(dòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng),久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確
【答案】A
【解析】久期分析只是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn),以及因利率和支付時(shí)間 的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異,也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于利率的大幅變動(dòng),由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系,因此, 久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。
5.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)()單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。
A.大于
B.小于
C.等于
D.無關(guān)
【答案】B
【解析】略
6.衍生產(chǎn)品的( )對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用,這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
A.衍生作用
B.杠桿作用
C.預(yù)期外匯買賣
D.即期外匯買賣
【答案】B
【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用,這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
7.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )
A.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制
D.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
【答案】C
【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。故 C 選項(xiàng)符合題意,A、B、D 選項(xiàng)不符合題意。
8.商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式,使自己的授信對(duì)象多樣化,從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是( )
A.投資組合理論
B.期權(quán)定價(jià)理論
C.利率平價(jià)理論
D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論
【答案】A
【解析】商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式,使自己的授信對(duì)象多樣化,從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選 A。
9.一家銀行用 2 年期存款作為 2 年期貸款的融資來源,貸款按照美國(guó)國(guó)庫券利率每月重新定價(jià)一次,而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形,該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是( )
A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)
【答案】C
【解析】基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn),在利息收益和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下,因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生變化,也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。所以此題的風(fēng)險(xiǎn)屬于基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。
10.下列關(guān)于市值重估的說法,不正確的是( )
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值
B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ),推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值
C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值
D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法
【答案】C
【解析】市值重估是指對(duì)交易賬戶頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用盯市和盯模兩種方法,且商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。故選 C。
二、多項(xiàng)選擇題
1.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī),商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )
A.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)
B.減少非核心貸款
C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系
D.尋求央行的緊急支援
E.維持良好的公共關(guān)系
【答案】ABCDE
【解析】A、B、D 三項(xiàng)可以彌補(bǔ)現(xiàn)金流量的不足;E 項(xiàng)有利于樹立積極的公眾形象,防止危機(jī)變得更糟;C 項(xiàng)可以維護(hù)和客戶的關(guān)系,防止擠兌的發(fā)生。故選 ABCDE。
2.在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中,引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是( )
A.財(cái)會(huì)制度不完善
B.管理流程不清晰
C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷
D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲
E.文件/合同缺陷
【答案】ABC
【解析】財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤,主要原因是財(cái)會(huì)制度不完善,管理流程不清晰,財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。
3.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法,正確的有( )
A.是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望
B.代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失
C.是商業(yè)銀行沒有預(yù)計(jì)到的損失
D.代表大量貸款或交易組合過去一段時(shí)期的平均損失
E.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
【答案】ABE
【解析】預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期疆,代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失,是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。故選 ABE。
4.以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺(tái)業(yè)務(wù)?( )
A.賬戶管理
B.存取款
C.現(xiàn)金庫箱
D.會(huì)計(jì)核算
E.賬務(wù)處理
【答案】ABCDE
【解析】柜臺(tái)業(yè)務(wù)范圍較廣,包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作。
5.下列關(guān)于 VaR 的描述,不正確的是( )
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失
E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值
【答案】ABC
【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指托一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失,不是以概率百分比表示價(jià)值。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算。故選 ABC。
6.收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )
A.正向收益率曲線
B.正態(tài)收益率曲線
C.垂直收益率曲線
D.水平收益率曲線
E.波動(dòng)收益率曲線
【答案】ADE
【解析】收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài):一是正向收益率曲線,二是反向收益率曲線,三是水平收益率曲線,四是波動(dòng)收益率曲線。
7.下列哪些屬于商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?( )
A.個(gè)人住房按揭貸款
B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款
C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款
D.個(gè)人質(zhì)押貸款
E.個(gè)人抵押貸款
【答案】ABCDE
【解析】個(gè)人信貸業(yè)務(wù)包括個(gè)人往房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款和個(gè)人質(zhì)押貸款等多個(gè)業(yè)務(wù)品種。E 項(xiàng)個(gè)人抵押貸款也屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)。
8.在標(biāo)準(zhǔn)法中,商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成 B 大類銀行產(chǎn)品線,主要包括( )
A.支付和結(jié)算
B.資產(chǎn)管理
C.公司金融
D.貸款
E.零售銀行業(yè)務(wù)
【答案】ABCE
【解析】標(biāo)準(zhǔn)法的原理是:將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為 8 大類,分別為:公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。
9.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包包括( )。
A.技術(shù)外包
B.處理程序外包
C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包
D.專業(yè)性服務(wù)外包
E.后勤性事務(wù)外包
【答案】ABCDE
【解析】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常何以下幾類:(1)技術(shù)外包,如呼叫中心、計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、 IT 策劃中心等;(2)處理程序外包,如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份及親筆簽名的核對(duì)、信用卡客戶資料的輸入與裝封等;(3)業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包,如汽車貸款業(yè)務(wù) 的推銷、住房貸款推銷、銀行卡營(yíng)銷等;(4)某些專業(yè)性服務(wù)外包,如法律事務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估、安全保衛(wèi)等;(5)后勤性事務(wù)外包,如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理 作業(yè)、憑證保存等。一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù),如賬戶系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。
10.以下屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是( )。
A.庫存現(xiàn)金
B.超額準(zhǔn)備金
C.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款
D.一個(gè)月內(nèi)到期的債權(quán)
E.長(zhǎng)期公司債
【答案】AC
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課程有效期12個(gè)月 | |||
增值服務(wù) | 贈(zèng)送2021年全部課程 | |||
套餐價(jià)格 | 全科:¥299 |
單科:¥298 |