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　　一、單項選擇題

　　1.外部評級主要依靠(　　)

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結合

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：A

　　【解析】外部評級主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或企業(yè)。故選 A。

　　2.假設某項交易的期限為 125 個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經濟資本。此項交易對應的 RAROC 為 4%，則調整為年度比率的 RAR0C 等于( )

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　【正確答案】：D

　　【解析】根據 RAROC Annual 的計算公式可算得。

　　3.( )是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit Metrics 模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View 模型

　　D.Credit Monitor 模型

　　【正確答案】：B

　　【解析】本題考查 Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析。并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　4.利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，(　　)

　　A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　【正確答案】：C

　　【解析】利率互換交換的只有利率，沒有本金。

　　5.在操作風險資本計量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.內部評級法

　　B.基本指標法

　　C.標準法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

　　【解析】高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下.通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。故選 D。

　　6.幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內的 4000 多萬張信用卡用戶的銀行資料被****。這種風險( )引發(fā)的風險。

　　A.人員因素

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.內部流程

　　D.外部事件

　　【正確答案】：D

　　【解析】外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(資金)及違反法律而對商業(yè)銀行的客戶、員工、財務資源或聲譽可能或者 已經造成負面影響的事件。黑客屬于商業(yè)銀行外部人員，侵入內部系統(tǒng)作案，對商業(yè)銀行的客戶等資源造成了嚴重的負面影響.因此屬于外部事件引發(fā)的風險。

　　7.下列關于留置的說法，錯誤的是()

　　A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

　　B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用

　　C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期跟履行債務的，債權人征得債務人同意后可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償

　　D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

　　【正確答案】：C

　　【解析】留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產，以 該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償，故 C 選項說法錯誤。留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金，留置物保管費用和實現留置權 的費用，故 B 選項說法正確。留置這一擔保形式，主要應用予保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同，故 A 選項說法正確。擔保維護債權人和其他當事人的合法權髓，留置是一種擔保形式，故 D 選項說法正確。

　　8.戰(zhàn)略風險屬于一種(　　)

　　A.短期的顯性風險

　　B.短期的潛在風險

　　C.長期的顯性風險

　　D.長期的潛在風險

　　【正確答案】：D

　　【解析】戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現，且戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在的風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。

　　9.貸款轉讓是指貸款的原債權人將已經發(fā)放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經濟行為，其主要目的不包括( )

　　A.分散風險

　　B.實現利益共享

　　C.實現資產多元化

　　D.增加收益

　　【正確答案】：B

　　【解析】貸款轉讓(又稱貸款出售)通常指貸款有償轉讓，是貸款的原債權人將已經發(fā)放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經濟行為，主要目的是為了分散或轉移風險，增加收益，實現資產多元化，提高經濟資本配景效率。

　　10.根據死亡率模型，假設某 3 年期辛迪加貸款，從第 l 年至第 3 年每年的邊際死亡率依次為 0.18%，0.70%，0.70%，則 3 年的累計死亡率為( )

　　A.0.17%

　　B.1.57%

　　C.1.36%

　　D.2.43%

　　【正確答案】：B

　　【解析】CMR=1-(1-0.18%)*(1-0.70%)*(1-0.70%)=1.57%。

　　二、多項選擇題

　　1.操作風險可以分為七種表現形式，其中包括(　　)

　　A.執(zhí)行、交割及流程管理

　　B.內部欺詐

　　C.客戶、產品及業(yè)務做法

　　D.實物資產損壞

　　E.外部欺詐

　　【正確答案】：ABCDE

　　【解析】操作風險包括內部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產品及業(yè)務做法，實物資產損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　2.通常戰(zhàn)略風險識別不可以從(　　)兩個層面人手。

　　A.戰(zhàn)略

　　B.宏觀

　　C.微觀

　　D.全局

　　E.戰(zhàn)術

　　【正確答案】：DE

　　【解析】與聲譽風險相似.戰(zhàn)略風險與其他主要風險如市場、信用、操作、流動性等風險密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風險。通常，戰(zhàn)略風險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面人手。故選 DE。

　　3.目前，使用廣泛的對企業(yè)信用分析的 5Ps 系統(tǒng)考查的因素包括(　　)

　　A.個人因素

　　B.資金用途因素

　　C.還款來源因素

　　D.保障因素

　　E.企業(yè)前景因素

　　【正確答案】：ABCDE

　　【解析]5Ps 體系包括的因素有：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業(yè)前景因素。

　　4.市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括(　　)

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.信用風險

　　D.商品價格風險

　　E.流動性風險

　　【正確答案】：ABD

　　【解析】本題考查市場風險的內容。市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。

　　5.貸款定價的形成機制比較復雜，(　　)是形成均衡定價的三個主要力量。

　　A.市場

　　B.人員

　　C.銀行

　　D.監(jiān)管機構

　　E.貨幣

　　【正確答案】：ACD

　　【解析】市場、銀行和監(jiān)管機構是形成均衡定價的三個主要力量。

　　6.商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括(　　)

　　A.開發(fā)風險計量模型

　　B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標

　　C.向專家咨詢可能面臨的風險

　　D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性、定量評估結果

　　E.調整高風險授信限額

　　【正確答案】：BD

　　【解析】商業(yè)銀行風險監(jiān)測包含兩個層面的具體內容：(1)監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢，確 保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當的控制措施;(2)投告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管 理/控制措施的實施質量/效果。故選 BD。

　　7.下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有(　　)

　　A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法

　　B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買人相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法

　　C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法

　　【正確答案】：ADE

　　【解析】B 是風險對沖的方法;C 是風險轉移的方法。

　　8.總收益互換的構成要素包括(　　)

　　A.投資者承擔標的資產的所有風險和現金流

　　B.銀行支付標的資產的所有收益

　　C.投資者反過來要支付相應的融資成本

　　D.可以采取食物或現金交割的方式

　　E.投資者承擔標的資產價格變動的所有風險

　　【正確答案】：ABCE

　　【解析】總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進行合成，為投資者提供類似貸款或信用資產的投資產品。它的構成要素包括：(1)投資者承擔標 的資產的所有風險和現金流;(2)銀行支付標的資產的所有收益;(3)投資者反過來要支付相應的融資成本;(4)投資者承擔標的資產價格變動的所有風險。 選項 D 屬于總收益互換的性質之一，麗不屬于構成要素。故選 ABCE。

　　9.針對商業(yè)銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMELs)分析系統(tǒng)包括(　　)

　　A.資本充足性

　　B.資產質量

　　C.管理水平

　　D.盈利水平

　　E.流動性

　　【正確答案】：ABCDE

　　【解析】駱駝(CAMEL)體系包括資本充足性、資產質量、管理水平、盈利水平、流動性。

　　10.黃金價格的波動屬于(　　)

　　A.匯率風險

　　B.利率風險

　　C.商品價格風險

　　D.股票價格風險

　　E.資產價格風險

　　【正確答案】：AB

　　【解析】在實踐中 9 黃金爛各國外匯儲備資產的一種重要組成形式，為了保持統(tǒng)計口徑的一致性，黃金價格的波動被納入了匯率風險。同時，黃金價格的波動還屬于利率風險。故選AB。

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