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　　>>>2017年銀行專業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題及答案匯總

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　　第六章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　單選題：

　　以下不影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是(　　)。

　　A.匯率結(jié)構(gòu)

　　B.分布結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D.幣種結(jié)構(gòu)

　　參考答案：A

　　參考解析：影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括分布結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)和幣種結(jié)構(gòu)，所以A項(xiàng)符合題意。

　　多選題：

　　2、以下屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是(　)。

　　A.庫(kù)存現(xiàn)金

　　B.超額準(zhǔn)備金

　　C.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款

　　D.一個(gè)月內(nèi)到期的債權(quán)

　　E.長(zhǎng)期公司債

　　參考答案：A,C

　　參考解析：答案為AC。流動(dòng)性資產(chǎn)包括：庫(kù)存現(xiàn)金(現(xiàn)匯)、在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(資產(chǎn)方)、一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款、一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、一個(gè)月內(nèi)到期的債券、在國(guó)內(nèi)外=級(jí)市場(chǎng)上隨時(shí)可拋售的合格債券及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個(gè)月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。

　　3、下列關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說法，正確的有(　　)。

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力

　　B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

　　C.計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)應(yīng)包括商業(yè)銀行所持有的各類資產(chǎn)

　　D.一般從零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動(dòng)性進(jìn)行分析

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度

　　參考答案：A,B,E

　　參考解析：在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)，抵押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除，選項(xiàng)C錯(cuò)誤;一般從零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性進(jìn)行分析，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

　　4、下列(　　)屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。

　　A.銀行的房產(chǎn)

　　B.可出售的貸款組合

　　C.同業(yè)借款

　　D.在子公司的投資

　　E.無法出售的貸款

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析：流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。

　　5、關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，下列說法正確的是(　　)。

　　A.持有的高信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)越多，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

　　B.承擔(dān)過高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.當(dāng)資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需資金，并確保在困難時(shí)期資金不會(huì)流失，這降低了商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)正確評(píng)估其對(duì)流動(dòng)資金的影響，避免因戰(zhàn)略決策失誤造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：持有的高信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)越多，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　6、影響大額負(fù)債依賴度的是(　　)。

　　A.大額負(fù)債

　　B.短期投資

　　C.盈利資產(chǎn)

　　D.長(zhǎng)期投資

　　E.虧損資產(chǎn)

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)。

　　7、對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法的說法正確的是(　　)。

　　A.通常將商業(yè)銀行特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類

　　B.商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求與新增貸款有關(guān)

　　C.針對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)首先明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)

　　D.流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃包括危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序兩方面的內(nèi)容

　　E.管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：根據(jù)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求計(jì)算公式知，商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求與新增貸款有關(guān)。

　　8、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法正確的有(　　)。

　　A.“借短貸長(zhǎng)”(短期借款用于長(zhǎng)期貸款)可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益

　　B.“借短貸長(zhǎng)”是銀行的正常經(jīng)營(yíng)手段，不會(huì)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為50%

　　D.商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的構(gòu)成狀況

　　E.商業(yè)銀行通過借人流動(dòng)性以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是具有很大風(fēng)險(xiǎn)的

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析：如果“借短貸長(zhǎng)”期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)應(yīng)為香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%。

　　9、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時(shí)段內(nèi)(　　)的構(gòu)成狀況。

　　A.流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債

　　B.長(zhǎng)期資產(chǎn)與長(zhǎng)期負(fù)債

　　C.敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債

　　D.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債

　　E.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

　　參考答案：D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。

　　10、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是(　　)長(zhǎng)期積聚、惡化的結(jié)果。

　　A.信用和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：雖然流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實(shí)質(zhì)上，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場(chǎng)、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

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