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　　第四章 市場風(fēng)險管理

　　單選題：

　　1、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為(　　)年。

　　A.1

　　B.1.5

　　C.1.91

　　D.2

　　參考答案：C

　　參考解析：為久期;t為該金融工具現(xiàn)金流量所發(fā)生的時間;Ct為第t期的現(xiàn)金流;F為該金融工具的面值或到期日價值;n為到期期限;i是當(dāng)前的市場利率。代入相關(guān)數(shù)據(jù)得，D=1.91。

　　2、下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的正確說法?(　　)

　　A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測

　　B.必須直接估計(jì)每個敞口之間的相關(guān)性

　　C.Credit Portfo1io View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D.Credit Metrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

　　參考答案：C

　　參考解析： CreditPortfo1ioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價值概率分布。

　　3、利率互換是交易雙方在一定時期內(nèi)交換(　　)。

　　A.本金

　　B.利率

　　C.負(fù)債

　　D.利息

　　參考答案：D

　　參考解析： 利率互換是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，根據(jù)約定數(shù)量的同種貨幣的名義本金交換利息額的金融合約。

　　多選題：

　　4、下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有(　　)。

　　A.買方期權(quán)對買方來說是買人一個買人交易標(biāo)的物的權(quán)利

　　B.賣方期權(quán)對賣方來說是賣出一個賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)

　　C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期13前任意時點(diǎn)，可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約

　　D.買權(quán)的執(zhí)行價格低于現(xiàn)在的市場價格，則該期權(quán)屬于價外期權(quán)

　　E.平價期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析： 買權(quán)的執(zhí)行價格低于現(xiàn)在的市場價格，有利于買權(quán)的持有人，則該期權(quán)是價內(nèi)期權(quán)。

　　5、未授權(quán)交易保險主要承保(　　)引起的直接財務(wù)損失。

　　A.未結(jié)算交易

　　B.大額交易

　　C.未報告交易

　　D.未經(jīng)授權(quán)交易

　　E.超限額交易

　　參考答案：C,D,E

　　參考解析： 未授權(quán)交易保險主要承保未報告交易、未經(jīng)授權(quán)交易及超限額交易引起的直接財務(wù)損失。

　　6、Shibor報出的利率是(　　)。

　　A.單利

　　B.復(fù)利

　　C.無擔(dān)保利率

　　D.有擔(dān)保利率

　　E.批發(fā)性利率

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析： Shibor報出的利率是單利、無擔(dān)保和批發(fā)性的利率。

　　7、下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險的說法，正確的有(　　)。

　　A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險

　　B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險

　　C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險

　　E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析： 利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，不存在基準(zhǔn)風(fēng)險。

　　8、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有(　　)。

　　A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具

　　C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略

　　D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶

　　E.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析： 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身風(fēng)險。而且，銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合。選項(xiàng)D、E的說法不符合上述規(guī)定。 記憶難度：

　　9、信用風(fēng)險報告的職責(zé)有(　　)。

　　A.應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語

　　B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度

　　D.傳遞銀行的風(fēng)險偏好

　　E.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析： 除選項(xiàng)A、B、C、D、E所述外，信用風(fēng)險報告的職責(zé)還包括：告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé);利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時間、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持;保障風(fēng)險管理信息及時、準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告等。 記憶難度：

　　10、下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的是(　　)。

　　A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)

　　B.按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實(shí)期權(quán)和虛擬期權(quán)

　　C.按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)

　　D.按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

　　E.按交易方式，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和雙向期權(quán)

　　參考答案：A,D

　　參考解析： 按照交易標(biāo)的，期權(quán)可分為商品期權(quán)和金融期權(quán);按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)、價內(nèi)期權(quán)和價外期權(quán);按所選擇的權(quán)利不同，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)。

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