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　　>>>2017年銀行專業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題及答案匯總

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第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　單選題：

　　1、根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是(　　)。

　　A.0

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　參考答案：D

　　參考解析： 根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是100%。

　　2、如果操作風(fēng)險(xiǎn)損失與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)，并在過(guò)去已反映在銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計(jì)算最低監(jiān)管資本時(shí)應(yīng)將其視為(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C.A和B

　　D.其他風(fēng)險(xiǎn)損失

　　參考答案：A

　　參考解析： 在計(jì)算最低監(jiān)管資本時(shí)，視為信用風(fēng)險(xiǎn)損失，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn);但是操作風(fēng)險(xiǎn)記錄還是要記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。

　　多選題：

　　3、下列說(shuō)法中，屬于商業(yè)銀行核心資本特征的是(　　)。

　　A.能夠不受限制地用于沖銷(xiāo)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失

　　B.隨地可以動(dòng)用

　　C.隨時(shí)可以動(dòng)用

　　D.能夠有效地抵御商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)

　　E.能夠應(yīng)對(duì)擠兌危機(jī)

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析： 《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本又稱為一級(jí)資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤(rùn))和公開(kāi)儲(chǔ)備，特點(diǎn)是永久性、免費(fèi)性和止損性等，選項(xiàng)A、B、C所述內(nèi)容是其相應(yīng)體現(xiàn)。

　　4、目前，RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示營(yíng)利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.等于(收益-當(dāng)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重營(yíng)利性

　　E.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　參考答案：A,B

　　參考解析： RAROC使得銀行仍然重視營(yíng)利性，并且考慮了風(fēng)險(xiǎn)水平，股東價(jià)值最大化的目標(biāo)并沒(méi)有放棄，實(shí)際上是更好地服務(wù)于這個(gè)目標(biāo)，全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性。RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本。

　　5、下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.支持商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

　　D.維持市場(chǎng)信心

　　E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析： 過(guò)度的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)對(duì)商業(yè)銀行未必是有利的。

　　6、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.是審慎銀行監(jiān)管的核心

　　B.有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張

　　C.有利于提高商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

　　D.是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

　　E.是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析： 資本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在：資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心，是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段，是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。資本監(jiān)管有利于控制銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)，有利于增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性，約束銀行擴(kuò)張。

　　7、下列關(guān)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.采用外部評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果來(lái)確定對(duì)境外主權(quán)債券的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　B.對(duì)省及省以下政府投資的公用企業(yè)給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　C.對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%

　　D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　E.商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級(jí)債務(wù)工具，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%

　　參考答案：C,E

　　參考解析： 對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%;商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級(jí)債務(wù)工具，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%。

　　8、商業(yè)銀行核心資本包括(　　)。

　　A.普通股

　　B.資本公積

　　C.優(yōu)先股

　　D.可轉(zhuǎn)換債券

　　E.一般準(zhǔn)備

　　參考答案：A,B

　　參考解析： 選項(xiàng)C、D、E屬于商業(yè)銀行附屬資本。

　　9、下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款和其他投資的資金來(lái)源之一

　　B.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來(lái)源

　　C.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

　　D.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過(guò)程，都是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析： 資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來(lái)源。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金是保護(hù)存款者的緩沖器。

　　10、商業(yè)銀行的資本分為(　　)。

　　A.核心資本

　　B.資本公積

　　C.附屬資本

　　D.一般準(zhǔn)備

　　E.資本利得

　　參考答案：A,C

　　參考解析： 商業(yè)銀行的資本分為核心資本和附屬資本。

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