11 [多選題] 與信用風險相比，市場風險具有(　　)特點。

　　A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢

　　B.易于計量

　　C.技術手段多樣化

　　D.金融產(chǎn)品種類豐富

　　E.計量便于統(tǒng)一

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：

　　市場風險指因股市價格、利率、匯率等的變動而導致價值未預料到的潛在損失的風險。因此，市場、風險包括權益風險、匯率風險、利率風險以及商品風險。市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　12 [單選題] 在風險預警方法中，(　　)不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。

　　A.白色預警法

　　B.紅色預警法

　　C.黑色預警法

　　D.藍色預警法

　　參考答案：C

　　參考解析：

　　紅色預警法是一種將定性和定量分析相結合的預警方法，這種方法首先對影響預警指標的各種因素進行全面分析，在通過對不同時期的對比分析，最后結合風險分析專家的經(jīng)驗和自覺進行預警。黑色預警法不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。藍色預警法側重定量分析，根據(jù)風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度。

　　13 [單選題] 假設一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法，計算出來的總外匯敞口頭寸是(　　)。

　　A.100

　　B.200

　　C.300

　　D.500

　　參考答案：C

　　參考解析：

　　采用短邊法，凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200，因為前者較大，所以最后確定總敞口頭寸為300。

　　14 [多選題] 下列關于VaR的描述，不正確的是(　　)。

　　A.風險價值與損失的任何特定事件相關

　　B.風險價值是以概率百分比表示的價值

　　C.風險價值是指可能發(fā)生的最大損失

　　D.風險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失

　　E.風險價值不是以概率百分比表示的價值

　　參考答案：B,D

　　參考解析：

　　風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，市場風險內(nèi)部模型可以將不同業(yè)務、不同類型的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示，是在一定概率水平(置信度)下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價值在未來特定時期內(nèi)的最大可能損失。

　　15 [多選題] 可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法是(　　)。

　　A.對角線模型

　　B.因子模型

　　C.歷史模擬法

　　D.解析模型

　　E.仿真模型

　　參考答案：A,B

　　參考解析：

　　對角線模型和因子模型是用來簡化協(xié)方差矩陣的方法。

　　16 [多選題] 壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有(　　)。

　　A.評估商業(yè)銀行在營利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

　　B.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解

　　C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型

　　D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：

　　壓力測試的功能主要有：①為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當?shù)膽?zhàn)略轉移此類風險;②提高商業(yè)銀行對其自身風險特征的理解，推動其對風險特征隨時間的變化情況的監(jiān)控;③幫助董事會和高級管理層確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致;④作為對主要基于歷史數(shù)據(jù)和假設條件的風險模型的補充;⑤幫助量化“尾部”風險和重估模型假設;⑥評估商業(yè)銀行在營利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。

　　17 [多選題] 下列關于遠期和期貨的說法，正確的有(　　)。

　　A.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

　　B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

　　C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險

　　E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：

　　遠期和期貨的區(qū)別在于：第一，遠期合約是非標準化的，貨幣、金額和期限都可靈活商定，而期貨合約是標準化的;第二，遠期合約一般通過金融機構或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險;第三，遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉。

　　18 [單選題] 某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格(　　)

　　A.上漲1.84元

　　B.下跌1.84元

　　C.上漲2.O2元

　　D.下跌2.O2元

　　參考答案：A

　　參考解析：

　　A【解析】根據(jù)久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。 考前內(nèi)部押題鎖分，去做題>>

　　19 [單選題] 以下關于交易賬戶的說法，正確的是(　　)

　　A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避外界的風險

　　B.銀行對該賬戶的頭寸進行準確估值

　　C.該賬戶中的項目通常按理想價格計價

　　D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶

　　參考答案：B

　　參考解析：

　　B【解析】A項應規(guī)避的是自身的風險;C項魔為市場價格;D項銀行的存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶。

　　20 [單選題] 假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　　)

　　A.買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

　　D.買人30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

　　參考答案：D

　　參考解析：

　　D【解析】預期收益率曲線變得較為平坦，則膨買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

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