111 A，B，D

　　系統(tǒng)解析：

　　根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度逐漸增強(qiáng)。

　　112 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　縱觀國際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　113 B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

　　114 A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。

　　115 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括：①風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段;②風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡;③風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展;④應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對(duì)待。樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念是健康的風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。

　　116 A，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額使用于一日、.周或一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

　　117 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　根據(jù)國際先進(jìn)銀行的市坊風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有多種形式和作用，包括：投資組合報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告、最佳投資組合復(fù)制報(bào)告、最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告。

　　118 B，C

　　系統(tǒng)解析：

　　流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面內(nèi)容：危機(jī)處理方案、彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　119 A，B，C

　　系統(tǒng)解析：

　　商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)/技術(shù)外，針對(duì)我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和實(shí)際市場(chǎng)狀況，還應(yīng)當(dāng)高度重視一下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)：提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性、建立多層次的流動(dòng)性屏障、通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)。D、E項(xiàng)屬于流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容。

　　120 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了六個(gè)相互銜接、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)、監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)。

　　121 A，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　依據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。

　　122 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　附屬資本包括重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)。

　　123 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　監(jiān)管部門應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行資本管理程、序進(jìn)行評(píng)估。完整的資本充足率評(píng)估程序包括五個(gè)方面：董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督、健全的資本評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估、完善的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)、健全的內(nèi)部控制檢查。

　　124 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;連環(huán)擔(dān)保十分普遍;真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握;系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高;風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。

　　125 B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　個(gè)人零售貸款，可以分為汽車消費(fèi)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款、留學(xué)貸款、助業(yè)貸款等。其風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在：借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者;借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學(xué)生等);貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約;抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難。經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)是個(gè)人住房按揭貸款的

　　風(fēng)險(xiǎn)。

　　126 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐的有強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強(qiáng)客戶/公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來、保持與媒體的良好接觸、制定危機(jī)管理規(guī)劃。

　　127 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時(shí)性原則、持續(xù)性原則、保密性原則、法人并表原則。

　　128 A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括不良資產(chǎn)率、貸款損失準(zhǔn)備率、不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、不良貸款撥付覆蓋率等。B項(xiàng)屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　129 A，B，E

　　系統(tǒng)解析：

　　我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中國人民銀行法》《商業(yè)銀行法》《行政許可法》等。D項(xiàng)《金融違法行為處罰法》屬于行政法規(guī);C項(xiàng)《貸款通則》屬于金融規(guī)章制度和商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管相關(guān)指引。

　　130 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，取得貸款的客戶可以是法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、自然人、個(gè)體工商戶。

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