21.外部評級主要依靠(　)

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對

　　22.假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資本。此項交易對應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于(　)

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　23.(　)是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。來源233網(wǎng)校

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View模型

　　D.Credit Monitor模型

　　24.利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，(　)

　　A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　25.在操作風(fēng)險資本計量的方法中，(　)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.基本指標法

　　C.標準法

　　D.高級計量法

　　26.幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被****。這種風(fēng)險(　)引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.人員因素

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.內(nèi)部流程

　　D.外部事件

　　27.下列關(guān)于留置的說法，錯誤的是(　)

　　A.留置這一擔保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同

　　B.留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用 來源 233網(wǎng)校

　　C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期跟履行債務(wù)的，債權(quán)人征得債務(wù)人同意后可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式

　　28.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種(　)

　　A.短期的顯性風(fēng)險

　　B.短期的潛在風(fēng)險

　　C.長期的顯性風(fēng)險

　　D.長期的潛在風(fēng)險

　　29.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括(　)

　　A.分散風(fēng)險

　　B.實現(xiàn)利益共享

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.增加收益

　　30.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%，則3年的累計死亡率為(　)

　　A.0.17%

　　B.1.57%

　　C.1.36%

　　D.2.43%

　　31.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　)

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標

　　C.全面風(fēng)險管理要素

　　D.企業(yè)的各個層級

　　32.商業(yè)銀行應(yīng)當如何選取流動性風(fēng)險的評估方法?(　)

　　A.選定某一種方法，便一以貫之地采用

　　B.流動性管理水平高的銀行應(yīng)當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當選取較初級的流動性指標分析法和現(xiàn)金流分析法 來源233 網(wǎng)校

　　C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風(fēng)險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況

　　D.以上都不對

　　33.甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請(　)

　　A.合理，可以用利潤來償還貸款

　　B.合理，可以給銀行帶來利息收入

　　C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

　　D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率F降

　　34.下列關(guān)于久期分析的說法.錯誤的是(　)

　　A.久期分析是衡量利率變動時經(jīng)濟價值影響的唯一方法

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風(fēng)險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確

　　35.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)(　)單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.無關(guān)

　　36.衍生產(chǎn)品的(　)對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠桿作用

　　C.預(yù)期外匯買賣

　　D.即期外匯買賣

　　37.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的流程是(　)

　　A.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

　　B.風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制

　　D.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測

　　38.商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是(　)

　　A.投資組合理論

　　B.期權(quán)定價理論

　　C.利率平價理論

　　D.無風(fēng)險套利理論

　　39.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是(　)

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準風(fēng)險

　　D.期限錯配風(fēng)險

　　40.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是(　)

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

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