41.【答案】B。

　　42.【答案】D。解析：本題考核的是風險管理模式發(fā)展的階段。

　　43.【答案】B。解析：對市場風險，可以采取標準法或內(nèi)部模型法。

　　44.【答案】C。

　　45.【答案】D。

　　46.【答案】C。解析：組合資產(chǎn)模型可以將組合看成一個整體進行研究.則不用考察組合內(nèi)部敞口間的相關(guān)性，故B、D選項錯誤;對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測南!傳統(tǒng)監(jiān)測方法，而不是資產(chǎn)模型法。故A錯誤。

　　47.【答案】B。解析：這是名義價值的定義。

　　48.【答案】A。解析：B、C、D屬于非財務(wù)指標。

　　49.【答案】A。解析：期權(quán)的時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分。

　　50.【答案】C。解析：C是名義價值。

　　51.【答案】A。解析：在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。

　　52.【答案】C。解析：這是重新定價風險的定義。

　　53.【答案】D。解析：這是敏感性分析的定義。

　　54.【答案】B。解析：這是市場價值的定義。

　　55.【答案】D。解析：巴塞爾委員會建議計算風險價值時使用的置信水平99%。

　　56.【答案】D。解析：這是美式期權(quán)的定義。

　　57.【答案】A。解析：正向收益率曲線意味著投資期限越長，收益率越高。

　　58.【答案】C。解析：交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬廠，其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　59.【答案】A。解析：這是標準法的定義。

　　60.【答案】C。解析：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類帶款)/各項貸款和×100%=(10+6+5)/(60+20+lO+6+5)×100%≈20.8%。

　　61.【答案】A。解析：柜臺交易泛指商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　62.【答案】C。

　　63.【答案】C。解析：商業(yè)銀行在客觀評估操作風險影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準確計量這些風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的經(jīng)濟資本。

　　64.【答案】C。解析：現(xiàn)金支付能力是財務(wù)指標中的償債能力指標，資金實力是基本面指標中的實力類指標。

　　65.【答案】B。

　　66.【答案】D。解析：借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)。

　　67.【答案】C。解析：可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于分解分析方法。

　　68.【答案】D。

　　69.【答案】B。解析：風險管理部門承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。

　　70.【答案】C。解析：速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)一存貨=3000-l 500=1500f萬元)，速動比率=速動資產(chǎn)/流動負債合計=1500/2000=0.75。

　　71.【答案】D。解析：除A、B、C三項外，還包括系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性和適宜性。

　　72.【答案】B。解析：融資成本上升屬于融資指標/信號。

　　73.【答案】D。解析：大額負債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風險。

　　74.【答案】B。解析：到期資產(chǎn)與到期負債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負債的期限錯配。

　　75.【答案】B。解析：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的次級。

　　76.【答案】D。解析：商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供融資來源。

　　77.【答案】A。解析：當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強;如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

　　78.【答案】D。解析：敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取，如征券業(yè)存款。對這部分負債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強的流動性儲備，可持有其總額的80%。

　　79.【答案】A。解析：財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈上升趨勢。

　　80.【答案】B。解析：信用風險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風險，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　81.【答案】C。解析：回收率的波動性不是重要輸入?yún)��?shù)，只是回收率的某參數(shù)指標。

　　82.【答案】C。解析：內(nèi)部控制評價是對商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系建設(shè)、實施和運行結(jié)果獨立開展的調(diào)查、測試、分析和評估等系統(tǒng)性活動。內(nèi)部控制評價包括過程評價和結(jié)果評價。83.【答案】D。

　　84.【答案】D。解析：銀行信用風險監(jiān)管指標有：不良資產(chǎn)率和不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、貸款損失準備金率、不良貸款撥備覆蓋率。

　　85.【答案】B。解析：通過A、C、D項的三個要素可估計預(yù)期損失，實際損失不需要估計。

　　86.【答案】B。解析：內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)，一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉庫獲得;外部數(shù)據(jù)指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，由于國內(nèi)的外部數(shù)據(jù)供應(yīng)商規(guī)模/實力有限，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評估或用其他數(shù)據(jù)來替代。使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行.必須證明自己的估計代表了長期的經(jīng)驗。

　　87.【答案】D。解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行賬本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。

　　88.【答案】D。解析：報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。根據(jù)重要性和報告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當明確各類報告的發(fā)送范圍、報告內(nèi)容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行資本管理的需要。

　　89.【答案】B。解析：8項外匯遠期合約根據(jù)外匯即期匯率定價。

　　90.【答案】C。解析：為了準確理解VsR估計結(jié)果的有效性并改進VaR模型。監(jiān)管部門和金融機構(gòu)自身必須對VaR模型的準確性和測量精度進行檢驗和評估，即所謂的準確性檢驗和談差分析：①準確性檢驗是比較VaR模型的估計(預(yù)測)結(jié)果與實際損益情況，以評估VaR模型的有效性;②誤差分析是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。'

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