41.【答案】C。解析：在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，外部欺詐風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。

　　42.【答案】A。解析：這是缺口分析的定義。

　　43.【答案】D。解析：A、B、C三項(xiàng)都屬于開發(fā)商的“假按揭”的表現(xiàn)形式，D選項(xiàng)屬于經(jīng)銷商風(fēng)險。

　　44.【答案】B。解析：效率比率又稱為營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　45.【答案】D。解析：利息保障倍數(shù)=(稅前凈利潤+利息費(fèi)用)/利息費(fèi)用=(9000+3000)/3000=4。

　　46.【答案】A。解析：在CreditMetrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的信用等級。

　　47.【答案】D。解析：信用資產(chǎn)證券化具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點(diǎn)，有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量。在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的。

　　48.【答案】A。解析：絕對收益=期末的資產(chǎn)價值總額一期初投入的資金總額=11000-10000=1000元。

　　49.【答案】A。

　　50.【答案】C。解析：一般說風(fēng)險價值，不會說收益而是說損失，所以先排除A、B;其次，如果像D所說有98% 的可能會超過3萬元，那么這個風(fēng)險價值計算就沒有意義了，因?yàn)檫�是不知道可能會損失多少。所以，邏輯判斷.應(yīng)該選C。

　　【專家點(diǎn)撥】事實(shí)上，風(fēng)險價值是潛在的最大損失，在置信水平的概率下，資產(chǎn)組合的損失不會超過風(fēng)險價值。

　　51.【答案】B。解析：本題所述是歐式期權(quán)的定義。

　　52.【答案】B。解析：在市場風(fēng)險計量與檢測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價值和公允價值。【專家點(diǎn)撥】考生在美習(xí)這部分知識時，對市場價值和公允價值要特別注意。

　　53.【答案】A。解析：本題考查風(fēng)險價值的定義。

　　54.【答案】c。解析：在某一時點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越低表示為反向收益率曲線。

　　55.【答案】A。解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款入內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　56.【答案】C。解析：銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計價。

　　57.【答案】A。解析：B選項(xiàng)，持有期為10個營業(yè)日。C選項(xiàng)，市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為一年。D選項(xiàng).至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　58.【答寨】B。解析：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級進(jìn)計量法是操作風(fēng)險資本計量的三種方法，其中，基本指標(biāo)法是將銀行視為一個整體來衡量的。

　　59.【答案】A。

　　60.【答案】C。解析：A屬于內(nèi)部欺詐，B屬于違反用工法，D屬于核心雇員流失。

　　61�！敬鸢浮緽。解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行麗造成的損失，具體包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。本題中的操作風(fēng)險是由于業(yè)務(wù)流程沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的。

　　62.【答案】c。解析：這是錯誤監(jiān)控/報告的定義。

　　63.【答案】c。解析：標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九大類業(yè)務(wù)條線。

　　64.【答案】B。解析：操作風(fēng)險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度作如評估。

　　65.【答案】B。解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將國別風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立與自身戰(zhàn)略目標(biāo)、國別風(fēng)險暴鼴規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國別風(fēng)險管理體系。國別風(fēng)險管理體系包括以下基本要素：董事會和高級管理層的有效監(jiān)控;完善的國別風(fēng)險管理政策和程序;完善的國別風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制過程;完善的內(nèi)部控制和審計。

　　66.【答案】C。解析：違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高。通常要求5年的數(shù)據(jù)。

　　67，【答案】D。

　　68.【答案】D。解析：商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得起過75%。

　　69.【答案】A。熊析：看跌期權(quán)是指期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)擔(dān)必須賣出的義務(wù)。本題中，銀行作為債權(quán)人，發(fā)放了6.5億元貸款，相當(dāng)于賣出一份看跌期權(quán)，而開發(fā)商則買入了一份看跌期權(quán)，規(guī)避一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場價值降低帶來的信用風(fēng)險損失。若預(yù)期項(xiàng)目的市場價值低于6.5億元.開發(fā)商將項(xiàng)目爛尾，銀行作為債權(quán)人將承受信用風(fēng)險損失，

　　70.【答案】A。解析：將已知代入公式，可推導(dǎo)出違約概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23-O.04。

　　71.【答案】C。解析：流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高;貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風(fēng)險也相對越小;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差。

　　72.【答案】A。解析：B屬于內(nèi)部指標(biāo)/信號，C、D屬于外部指標(biāo)/信號。

　　73、【答案】D。解析：商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機(jī)的根源都在予商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題。

　　74.【答案】C。解析：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險。

　　75.【答案】B。解析：操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀態(tài)產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成覺損失，得不接受政府救助。

　　76.【答案】C。解析：流動性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用，有助于理舞商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進(jìn)行評估和預(yù)測。

　　77.【答案】B。解析：將已知代入公式，可推導(dǎo)出違約概率=1-(1+5%)/(1.16.7%)-0.1。

　　78.【答案】C。解析：商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類：第一類，敢感負(fù)債;第二類，脆弱資金：第三類.核心存款。

　　79.【答案】C。解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息一：部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.7572%，則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為：1000x957572%957.57：萬元)。

　　80.【答案】C。解析：在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式包括資產(chǎn)風(fēng)險管理模式、負(fù)債風(fēng)險管理模式、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式、全面風(fēng)險管理模式，不存在綜合風(fēng)險管理模式。

　　81.【答案】C。解析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)表外項(xiàng)的暴露總和。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險暴露對于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價值，對于表外項(xiàng)目為表外項(xiàng)目已提取余額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額。

　　82.【答案】C。解析：A中，銀行股價下跌，說明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問題;B銀行的債務(wù)增加.對流動性造成威脅;C外部評級上升，是有利的;D資產(chǎn)來源過于集中。

　　83.【答案】B。解析：銀行監(jiān)管是由政府主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定。有效保護(hù)存款人利益。

　　84.【答案】D。解析：衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　85.【答案】B。解析：外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險識別、聲譽(yù)風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告、內(nèi)部審計。

　　86.【答案】D。解析：銀行監(jiān)管的基本原則包括：依法、公開、公正和效率。

　　87.【答案】D。解析：對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制，而不是減少一切限制。

　　88.【答案】A。解析：題目所述屬于行業(yè)風(fēng)險。

　　89.【答案】C。解析：2006年，巴塞爾委員會正式發(fā)布對國際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。

　　90.【答案】B。解析：記入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的50%。

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