題號(hào): 61

　　正向收益率曲線意味著( )

　　A、投資期限越長，收益率越高

　　B、投資期限越長，收益率越低

　　C、投資期限越短，收益率越高

　　D、遠(yuǎn)期利率呈下降趨勢

　　參考答案：A

　　題號(hào): 62

　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000。

　　參考答案：D

　　題號(hào): 63

　　交易賬戶中的項(xiàng)目通常按( )價(jià)格計(jì)價(jià)

　　A、市場

　　B、歷史成本

　　C、模型

　　D、折現(xiàn)

　　參考答案：A

　　題號(hào): 64

　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用凈總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000。

　　參考答案：A

　　題號(hào): 65

　　如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時(shí)現(xiàn)金流量為0，則稱為( )。

　　A、兩平期權(quán)

　　B、實(shí)值期權(quán)

　　C、虛值期權(quán)

　　D、美式期權(quán) 參考答案：A

　　題號(hào): 66

　　我們把使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值( )的交割價(jià)格稱為遠(yuǎn)期價(jià)格。

　　A、不等于零

　　B、小于零

　　C、大于零

　　D、等于零

　　參考答案：C

　　題號(hào): 67

　　巴塞爾委員會(huì)要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對模型進(jìn)行事后檢驗(yàn)，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果決定是否通過( )來提高市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要求。

　　A、設(shè)定附加因子

　　B、提高風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)

　　C、設(shè)定乘數(shù)因子

　　D、提高置信水平

　　參考答案：A

　　題號(hào): 68

　　如果利率變動(dòng)對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是( )。

　　A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　題號(hào): 69

　　銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸人( )賬戶。

　　A、基本

　　B、銀行

　　C、交易

　　D、封閉

　　參考答案：B

　　題號(hào): 70

　　以下表述正確的是( )。

　　A、波動(dòng)率增加，買方期權(quán)價(jià)值增加，賣方期權(quán)價(jià)值降低

　　B、 波動(dòng)率增加，買方期權(quán)價(jià)值降低，賣方期權(quán)價(jià)值增加

　　C、波動(dòng)率增加，買方期權(quán)價(jià)值增加，賣方期權(quán)價(jià)值增加

　　D、波動(dòng)率增加，買方期權(quán)價(jià)值降低，賣方期權(quán)價(jià)值降低。

　　參考答案：C

　　題號(hào): 71

　　資產(chǎn)的( )是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。

　　A、實(shí)際價(jià)值

　　B、名義價(jià)值

　　C、市場價(jià)值

　　D、內(nèi)在價(jià)值

　　參考答案：B

　　題號(hào): 72

　　( )風(fēng)險(xiǎn)來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。

　　A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　題號(hào): 73

　　( )是衡量利率變動(dòng)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，即對各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動(dòng)可能會(huì)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

　　A、久期分析

　　B、敏感分析

　　C、缺口分析

　　D、彈性分析

　　參考答案：A

　　題號(hào): 74

　　芝加哥商品交易所( )開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

　　A、1970年

　　B、1972年

　　C、1975年

　　D、1977年。

　　參考答案：C

　　題號(hào): 75

　　Sigma(σ)是描述正態(tài)分布數(shù)據(jù)分布離散程度的參數(shù)，σ越大，正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線越( )。

　　A、瘦高

　　B、集中

　　C、標(biāo)準(zhǔn)

　　D、扁平

　　參考答案：D

　　題號(hào): 76

　　( )的非參數(shù)性，利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀，而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式，另外也無需估計(jì)分布參數(shù)，所以非常適合實(shí)際收益偏離正態(tài)分布的情況。

　　A、方差――協(xié)方差法

　　B、歷史模擬法

　　C、標(biāo)準(zhǔn)法

　　D、蒙特卡羅模擬法

　　參考答案：B

　　題號(hào): 77

　　當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，即出現(xiàn)( )。

　　A、資產(chǎn)敏感型缺口

　　B、資產(chǎn)缺口

　　C、負(fù)債缺口

　　D、負(fù)債敏感型缺口

　　參考答案：D

　　題號(hào): 78

　　( )方法就是在假定市場因子的變

　　化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法 A、歷史模擬法

　　B、方差――協(xié)方差法

　　C、 標(biāo)準(zhǔn)法

　　D、蒙特卡羅模擬法

　　參考答案：B

　　題號(hào): 79

　　VaR值的大小與未來一定的( )密切相關(guān)。

　　A、損失概率

　　B、持有期

　　C、統(tǒng)計(jì)分布

　　D、損失事件

　　參考答案：B

　　題號(hào): 80

　　對內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是( )限額。

　　A、交易

　　B、頭寸

　　C、風(fēng)險(xiǎn)

　　D、止損

　　參考答案：C

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