三、判斷題

　　1. ×[解析]對單一法人客戶的財務(wù)報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和損益袁進行分析的。

　　2. × [解析]流動比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動關(guān)系。

　　3. ×[解析]留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　4. ×[解析]風(fēng)險中性定價理論的核。思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者。

　　5.× [解析]同一客戶的不同貸款的客戶評級必須一致，而不論每筆交易的性質(zhì)是否存在差異。

　　6.× [解析]本題是考查考生債項評級的知識點。債項評級可以反映債項本身的交易風(fēng)險，也可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。

　　7. √ [解析]本題是對商業(yè)銀行客戶信用評級的發(fā)展階段的考查。商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷7專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。

　　8. ×[解析]中國人民銀行《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關(guān)注、次級、可疑、損失。

　　9. √[解析]本題考查信用風(fēng)險組合模型。由于存在風(fēng)險分散化效應(yīng)，投資組合的整體風(fēng)險小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風(fēng)險的簡單加總。

　　10.× [解析]個人住房貸款“假按揭”是指開發(fā)商以單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。

　　11.× [解析]集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務(wù)重組屬于橫向一體化集團的關(guān)聯(lián)交易。

　　12.× [解析]一個債務(wù)人可以有多個債項評級。

　　13.√[解析]Credit Monitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。

　　14.× [解析]信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

　　15.× [解析]良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)。

　　16.√ [解析]貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)這三個方面形成均衡定價的主要力量。

　　17.× [解析]信用價差衍生產(chǎn)品的投資方式可以是線性的，也可以是非線性的。

　　18.×[解析]在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合雛度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指下一年度的銀行資本。

　　19.× [解析]某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越大。

　　20.× [解析]秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，只能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。

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