51.高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。

　　A.內部操作風險計量系統(tǒng)

　　B.外部操作風險控制系統(tǒng)

　　C.外部操作風險計量系統(tǒng)

　　D.內部操作風險識別系統(tǒng)

　　52.下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是( )。

　　A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標

　　C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算

　　53.下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是( )。

　　A.流動性比例一流動性負債余額/流動性資產余額×l00%

　　B.人民幣超額準備金率一在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.核心負債比率一核心負債期末余額/核心期末余額×l00%

　　D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動性資產×100%

　　54.監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列( )方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關系數(shù)方面的精確性。

　　A.及時性假設

　　B.相關性假設

　　C.準確性假設

　　D.全部性假設

　　55.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備( )的內部損失數(shù)據(jù)。

　　A.至少5年

　　B.至少3年

　　C.至多5年

　　D.至多3年

　　56.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責任。

　　A.風險管理部門

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.業(yè)務管理部門

　　57.我國商業(yè)銀行內部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是( )。

　　A.技術創(chuàng)新

　　B.合規(guī)問題

　　C.管理問題

　　D.風險監(jiān)管

　　58.下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是( )。

　　A.當市場利率上升時，銀行資產價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產的久期越長，資產的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　59.市場風險內部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險

　　D.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示

　　60.銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的( )和影響程度作出評估。

　　A.內部操作風險損失，發(fā)生頻率

　　B.風險管理風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　C.內部控制風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　D.合規(guī)管理風險損失，發(fā)生時間

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