31、總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價值變化所導致的(　　)。

　　A.全部市場風險損失

　　B.部分市場風險損失

　　C.全部違約風險損失

　　D.全部損失

　　32、關(guān)于銀行風險管理部門，下列說法錯誤的是(　　)。

　　A.各商業(yè)銀行在風險管理部門設(shè)置上應(yīng)一致

　　B.風險管理部門設(shè)置應(yīng)與其風險水平相適應(yīng)

　　C.風險管理部門要具有獨立性

　　D.風險管理部門要具有權(quán)威性

　　33、下列屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述的方式的是(　　)。

　　A.維持現(xiàn)有的紅利水平

　　B.零容忍度類指標

　　C.收益類指標

　　D.資本類指標

　　34、(　　)是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

　　A.頭寸限額

　　B.風險價值限額

　　C.止損限額

　　D.敏感度限額

　　35、(　　)是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

　　A.自我評估法

　　B.流程圖

　　C.損失事件數(shù)據(jù)方法

　　D.專家判斷法

　　36、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50,日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為(　　)。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220

　　37、期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是(　　)。

　　A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標的物

　　B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約

　　C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進行分類的

　　D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進行分類的

　　38、某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為(　　)。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　39、

　　設(shè)計資本充足率壓力測試框架需注意的問題，不包括(　　)。

　　A.定量與定性相結(jié)合

　　B.合理整合現(xiàn)有資源

　　C.縮短評估時間

　　D.保證系統(tǒng)可延伸性

　　40、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是(　　)。

　　A.全球的風險管理體系

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全程的風險管理過程

　　D.完全的風險規(guī)避制度

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