111、 下列屬于中資銀行市場準(zhǔn)入的審核內(nèi)容的是(　)。

　　A.機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更、終止

　　B.調(diào)整業(yè)務(wù)范圍

　　C.外資情況

　　D.機(jī)構(gòu)增加業(yè)務(wù)品種

　　E.董事和高級管理人員的任職資格

　　112、 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法正確的有(　)。

　　A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(　)

　　B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAR0C可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAR0C衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益是否匹配

　　D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式 E

　　113、 現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有(　)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.管理水平和內(nèi)部控制

　　E.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

　　114、 收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示(　)

　　A.資產(chǎn)的到期期限

　　B.資產(chǎn)的不同市場價(jià)格

　　C.資產(chǎn)的到期收益率

　　D.資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E. 資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　115、 下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評估

　　C.監(jiān)測和報(bào)告

　　D.內(nèi)部審計(jì)

　　E.應(yīng)急方案

　　116、 外匯風(fēng)險(xiǎn)主要類型包括(　　)。

　　A.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　117、 以下屬于國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本要素的是(　)

　　A.董事會(huì)和高級管理層的有效監(jiān)控

　　B. 完善的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

　　C.完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、檢測和控制過程

　　D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)

　　E.以上都是

　　118、 對法人客戶進(jìn)行系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括(　　)。

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

　　B.財(cái)務(wù)比率分析

　　C.現(xiàn)金流量分析

　　D.投融資策略分析

　　E.經(jīng)營項(xiàng)目分析

　　119、 自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。其主要策略除了改變企業(yè)文化，建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍之外，還包括(　　)

　　A.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制

　　B.將制度的被動(dòng)執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)查錯(cuò)和糾錯(cuò)

　　C.建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍

　　D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題

　　E.確保有關(guān)持續(xù)的持續(xù)改進(jìn)和高效運(yùn)轉(zhuǎn)

　　120、 巴塞爾委員會(huì)對實(shí)施高級計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括(　　)

　　A.定性標(biāo)準(zhǔn)

　　B.資格要求

　　C.定性和定量標(biāo)準(zhǔn)

　　D.內(nèi)外部數(shù)據(jù)要求

　　E.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　121、 下列關(guān)于信用價(jià)差的說法，正確的有(　)。

　　A.以無風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率-對應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)債券的收入益率

　　B.信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C.信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

　　122、 在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括(　　)

　　A.負(fù)責(zé)制定操作風(fēng)險(xiǎn)管理的政策及相關(guān)文件

　　B.確保本行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理崗位員工的稱職以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控崗位員工權(quán)力的獨(dú)立性

　　C.具體執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟

　　D.指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)和狀況

　　E.為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開發(fā)響應(yīng)的技術(shù)和方法

　　123、 為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會(huì)采用各種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來降低風(fēng)險(xiǎn)，這主要包括(　　)。

　　A.抵押

　　B.擔(dān)保

　　C.總收益互換

　　D.信用違約互換

　　E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　124、 以下屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的是(　)。

　　A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評估

　　B.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到監(jiān)測和報(bào)告

　　C.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)

　　D.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　E.以上都是

　　125、 馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括(　)。

　　A.厭惡風(fēng)險(xiǎn)

　　B.偏好收益

　　C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.偏好風(fēng)險(xiǎn)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)中性

　　126、 下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是(　)。

　　A.產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　B.是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題

　　C.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)

　　D.準(zhǔn)確性的提高速度較快

　　E.存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)

　　127、 下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的有(　)。

　　A.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C.通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面

　　D.任何情況下都不允許超過組合限額

　　E.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　128、 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　129、 與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場風(fēng)險(xiǎn)具有(　　)特點(diǎn)。

　　A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢

　　B.易于計(jì)量

　　C.技術(shù)手段多樣化

　　D.金融產(chǎn)品種類豐富

　　E.計(jì)量便于統(tǒng)一

　　130、 商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法包括(　)。

　　A.專家調(diào)查列舉

　　B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.資產(chǎn)狀況分析法

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