三、判斷題(本大題15小題.每題1.0分，共15.0分。請對下列各題做出判斷，“√”表示正確，“X”表示不正確。在答題卡上將該題答案對應的選項框涂黑。)

　　第1題

　　公允價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]這是市場價值的概念，并非公允價值的概念。

　　第2題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100%的風險權重。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100%的風險權重。

　　第3題

　　某商業(yè)銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風險敞口為230億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為1.74%。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%=4÷230×100%=1.74%。

　　第4題

　　在投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合可能會位于該有效前沿的西北方。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合都位于其右邊，所以不可能位于該有效前沿的西北方。

　　第5題

　　商業(yè)銀行法律或合規(guī)部門不需接受內部審計部門的審計。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]法律或合規(guī)部門特別需要處理好與內部審計等部門的關系，也要接受它的審計。

　　第6題

　　新發(fā)生不良貸款的內部原因包括違反貸款“三查”制度、地方政府行政干預、違反貸款授權授信規(guī)定和銀行員工違法。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]地方政府行政干預為外部原因。

　　第7題

　　某公司2006年流動資產合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款500萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為1。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]速動比率=速動資產/流動負債合計=(2000-500)/1600=0.94，速動資產=流動資產-存貨。

　　第8題

　　某商業(yè)銀行資產總額為300億元，風險加資產總額為200億元，資產風險敞口為230億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為1.74%。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%=4/230×100%=1.74%。

　　第9題

　　評價內容是客戶違約后特定債項損失大小。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]評價內容是償債能力和償債意愿。

　　第10題

　　商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權、經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。( )

　　【正確答案】：　√

　　第11題

　　客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，同一個債務人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務人也會對應不同的信用評級。( )

　　【正確答案】：　X

　　第12題

　　貸款定價所包含的成本包括資金成本、經營成本、風險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負債的債務成本。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的經濟資本。

　　第13題

　　銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管風險、管內控。( )

　　【正確答案】：　√

　　第14題

　　在風險監(jiān)管的內容和要素的表述中，公司治理與公司管理具有相同的內涵。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]公司治理的內涵大于公司管理，二者不能等同。

　　第15題

　　某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為600億元。( )

　　【正確答案】：　√

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