第51題

　　融資缺口等于( )。

　　A.貸款平均額-存款平均額

　　B.核心貸款平均額-存款平均額

　　C.貸款平均額-核心存款平均額

　　D.核心貸款平均額-核心存款平均額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行一般使用包括活期存款在內(nèi)的平均額作為核心資金，為貸款提供融資來源。兩者的差異就構成了所謂的融資缺口。

　　第52題

　　在用基本指標法計量操作風險資本的公式中KBIA=÷n，巴塞爾委員會規(guī)定固定比例為( )。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.18%

　　【正確答案】：C

　　第53題

　　現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為( )。

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產(chǎn)

　　B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸÷總負債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]應收存款的流動性可以與現(xiàn)金頭寸相當，兩者之和與總資產(chǎn)的比例可以反映資產(chǎn)流動性的狀況。

　　第54題

　　下列關于市場風險資本要求的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風險是指因市場價格變動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風險

　　B.根據(jù)基準市場的價格，市場風險可分為利率風險、股票價格風險、匯率風險和商品風險

　　C.巴塞爾委員會《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業(yè)銀行全部的外匯風險和商品風險計提資本

　　D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨計提市場風險資本

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]市場風險在“表內(nèi)外”這個地方經(jīng)常出考點，市場風險是指因市場價格變動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失的風險。

　　第55題

　　在下列行為中，( )是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風險。

　　A.某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元

　　B.辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款

　　C.某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露

　　D.銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]緊扣內(nèi)部流程來套各選項，A、C屬于外部事件。D屬于內(nèi)部欺詐。

　　第56題

　　下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，正確的是( )。

　　A.戰(zhàn)略風險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手

　　B.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的基本工具之一

　　C.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面

　　D.最有效的方法是制訂以收益為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]A應為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個層面。C戰(zhàn)略規(guī)劃應該從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D應為以風險為導向。

　　第57題

　　下列關于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法，不正確的是( )。

　　A.當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]市場利率的變動對銀行的資產(chǎn)負債影響是同方向的，市場利率上升，銀行資產(chǎn)負債價值都下降，久期越長，無論資產(chǎn)還是負債，風險都越大。

　　第58題

　　監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括( )。

　　A.風險識別和評估評價

　　B.風險規(guī)避評價

　　C.監(jiān)督與糾正評價

　　D.信息交流與反饋評價

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)控評價的內(nèi)容要有一定的涵蓋性。看到這四個選項時，A、C、D都是很常見的制度性內(nèi)容，涵蓋面也廣，B中的風險規(guī)避評價就顯得過于具體。內(nèi)部控制必須包括內(nèi)部控制環(huán)境、風險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督評價與糾正五個要素。

　　第59題

　　假設模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應的AR值等于( )。

　　A.3

　　B.0.33

　　C.0.75

　　D.0.25

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]牢記AR公式和那張CAP曲線圖。AR=A÷(A+B)，A=0-3，B=0.1。A是實際模型與隨機模型圍成的圖形面積，B是實際模型與理想模型圍成的圖形面積。A占的面積越大，說明模型越理想。

　　第60題

　　根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指( )。

　　A.企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素

　　B.企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級

　　C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素

　　D.全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查全面風險管理體系的相關知識點。觀察選項，四個選項不同之處就是在排列順序上。所以，我們需要按經(jīng)驗來對這三個維度進行排序。一般來說，目標是第一位的;另外，企業(yè)各個層級是最基層的，一般放在最后一個位置。考生可以這樣形象化記憶：“目標”為首，將“要素”貫穿到“各層級”中。

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