41.根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》,計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為( )。
A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR
B.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaR
C.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaR
D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR
42.一段時間內(nèi)的交易筆數(shù)/柜員人數(shù)是( )的計算公式。
A.柜員平均工作量
B.交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異
C.系統(tǒng)數(shù)量
D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用
43.( )是對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.凈頭寸限額
B.總頭寸限額
C.風(fēng)險限額
D.止損限額
44.與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同,專項風(fēng)險報告主要是( )。
A.對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告
B.至少每年準(zhǔn)備一次
C.僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告
D.定期報告
45.常用的風(fēng)險價值建模技術(shù)不包括( )。
A.方差—協(xié)方差方法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.情景分析法
46.在聲譽(yù)風(fēng)險管理中,對于董事會及高級管理層的責(zé)任表述不正確的是( )。
A.不定期審核聲譽(yù)風(fēng)險管理政策
B.識別、評估和監(jiān)測聲譽(yù)風(fēng)險狀況
C.制訂危機(jī)處理程序
D.制訂聲譽(yù)風(fēng)險管理原則和操作流程
47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的?( )
A.馬柯維茨
B.法瑪
C.薩繆爾森
D.弗里德曼
48.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法,正確的是( )。
A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與5個基點(diǎn)中的較高者
C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致
D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性
49.從絕對差額的角度來看,信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指( .)。
A.相對于無風(fēng)險利率的差額
B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之問的信用價差
C.相對于無風(fēng)險利率的比率
D.兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值
50.商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借入資金需求為( )。
A.借入資金=融資缺口+流動性資產(chǎn)
B.借人資金=融資缺口+流動性負(fù)債
C.借人資金=融資缺口+貸款平均額
D.借入資金=融資缺口+核心存款平均額
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