二、多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有( )。

　　A商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　B所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C商業(yè)銀行的外部評級上升

　　D快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　E債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　2風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)中的市場風(fēng)險類指標(biāo)，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險，包括累計外匯敞口頭寸比例和市場敏感性比較。下列關(guān)于這一類指標(biāo)說法正確的是( )。

　　A累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與負債凈額之比

　　B累計外匯敞口頭寸比率不應(yīng)高于10%

　　C累計外匯敞口頭寸比率在條件成熟時將采用在險價值法(VaR方法)

　　D市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以10%/年

　　E市值敏感度比率監(jiān)管指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺后根據(jù)風(fēng)險監(jiān)管實際需要另行制定

　　3為量化操作風(fēng)險，鄧肯·威爾遜開發(fā)出了"因果關(guān)系模型"方法，運用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進行計量。該方法包括哪些步驟?( )

　　A定義操作風(fēng)險并分類B文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C建立模型 D重新進行數(shù)據(jù)收集

　　E確定模型并實施

　　4根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約?( )

　　A某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　B某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)

　　C某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　D某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　E銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　5銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括( )。

　　A本期貸款余額等基本情況B地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　C不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 D新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　E新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

　　6我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其是重點檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，并關(guān)注銀行的( )。

　　A業(yè)務(wù)風(fēng)險 B內(nèi)部控制

　　C風(fēng)險管理水平D盈利能力

　　E支付能力

　　7良好的公司治理目標(biāo)包括( )。

　　A完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設(shè)的議事和決策機構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

　　B明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任

　　C建立獨立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正的意見

　　D建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監(jiān)督

　　E增加董事會的權(quán)力及對公司具體經(jīng)營的管理

　　8目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　CRAROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟資本

　　D使銀行不再注重盈利性

　　E放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　9下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有( ) 。

　　A以無風(fēng)險利率為基準(zhǔn)的信用價差：貸款的收益率-對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收益率

　　B信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　10根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

　　A債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　B商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　D銀行停止對債務(wù)人貸款計息

　　E債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

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