判斷題

　　1、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)

　　2、商業(yè)銀行交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。()

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　3、大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　4、大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　5、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　6、資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)

　　7、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)都能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　8、由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)屬于商品風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　9、巴塞爾委員會(huì)采用的計(jì)算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個(gè)視為銀行的總敞口頭寸。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　10、在事后檢驗(yàn)中，如果市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的估算結(jié)果比實(shí)際發(fā)生損失的頻率和金額都小得多，則說(shuō)明市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型更可靠。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)