16、20世紀(jì)90年代后，信用評分模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中得到了廣泛應(yīng)用。根據(jù)對特征變量選擇和變量權(quán)重的確定方法不同，提出了多種信用模型，以下各模型不屬于信用評分模型的是()。

　　A、線性概率模型

　　B、Probit模型

　　C、Logit模型

　　D、死亡率模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　17、Credit Monitor的核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，這一模型對有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。

　　A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論

　　B、默頓期權(quán)定價(jià)理論

　　C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論

　　D、資產(chǎn)組合理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　18、某銀行貸出了了價(jià)值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為2000萬人民幣，第二年違約的總價(jià)值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為()。

　　A、1%

　　B、1.02%

　　C、2%

　　D、3%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　19、參照國際最佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用()。

　　A、信用局評分

　　B、申請?jiān)u分

　　C、行為評分

　　D、Credit Monitor評分

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　20、采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是()。

　　A、Credit Risk+

　　B、Credit Monitor

　　C、CreditMetricis

　　D、Credit Portfolio View

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A