30.下列選項中,屬于商業(yè)銀行市場風險控制手段的有( )。
A.壓力測試 B.交易限額管理 C.風險限額管理
D.止損限額管理 E. 市場風險對沖
【答案與解析】正確答案:BCDE
壓力測試屬于市場風險計量方法。BCD都是限額管理,還有E都是市場風險控制
手段。
31.監(jiān)管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時,應(yīng)考慮的因素包括 ( )。
A.高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目,并認識到在風險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中,按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B.在可能的范圍內(nèi),市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的,并與市場價格的變化相一致
C.在可能的情況下,應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法
D.如果是銀行自身開發(fā)的模型,模型應(yīng)該建立在適當?shù)募俣ɑA(chǔ)上,并請獨立、合格的外部機構(gòu)對模型進行評價
E.應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份,并定期用于對計值情況進行測試
【答案與解析】正確答案:ABCDE
監(jiān)管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時,應(yīng)考慮的因素包括就是以上
5個選項所述的內(nèi)容。
32.下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法,正確的有( )。
A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸
B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度,相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具
C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準的交易策略
D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶
E.一般而言,在交易之后,銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶
【答案與解析】 正確答案:ABC
D向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品不應(yīng)列入交易賬
戶。一E中,在交易之前,銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。我國
商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上5個選項所敘述的正確的內(nèi)容。
33.內(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善,或者
沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失,主要包括( )。
A.財務(wù)/會計錯誤 8.文件/合同缺陷 C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷
D.交易/定價錯誤 E.錯誤監(jiān)控/報告
【答案與解析】正確答案:ABCDE
內(nèi)部流程引起的操作風險包括六個方面:
(1)財務(wù)/會計錯誤:財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在流程錯誤,主要是財會制度不完善。(2)文件/合同缺陷:與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)、
丟失等方面發(fā)生的錯誤。(3)產(chǎn)品設(shè)計缺陷:與所提供的產(chǎn)品有關(guān)的問題。(4)交易/
定價錯誤:在交易過程中,未遵循操作規(guī)定、交易定價產(chǎn)生問題。(5)錯誤監(jiān)控/報
告:在監(jiān)控/報告的流程中出現(xiàn)混亂,或者有關(guān)數(shù)據(jù)的問題導致匯報不準確發(fā)生損失等。
(6)結(jié)算/支付錯誤:銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。
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