題號: 73

　　( )是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法，即對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

　　A、久期分析

　　B、敏感分析

　　C、缺口分析

　　D、彈性分析

　　標準答案：A

　　題號: 74

　　芝加哥商品交易所( )開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易，標志著金融期貨交易的開始。

　　A、1970年

　　B、1972年

　　C、1975年

　　D、1977年。

　　標準答案：C

　　題號: 75

　　Sigma(σ)是描述正態(tài)分布數(shù)據(jù)分布離散程度的參數(shù)，σ越大，正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線越( )。

　　A、瘦高

　　B、集中

　　C、標準

　　D、扁平

　　標準答案：D

　　題號: 76

　　( )的非參數(shù)性，利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀，而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式，另外也無需估計分布參數(shù)，所以非常適合實際收益偏離正態(tài)分布的情況。

　　A、方差――協(xié)方差法

　　B、歷史模擬法

　　C、標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法

　　標準答案：B

　　題號: 77

　　當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，即出現(xiàn)( )。

　　A、資產(chǎn)敏感型缺口

　　B、資產(chǎn)缺口

　　C、負債缺口

　　D、負債敏感型缺口

　　標準答案：D

　　題號: 78

　　( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法

　　A、歷史模擬法

　　B、方差――協(xié)方差法

　　C、 標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法

　　標準答案：B