11.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款，違約的概率是(　　)。

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　12.(　　)是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　13.CreditMonitor模型對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是(　　)。

　　A.保險學(xué)的精算理論

　　B.默頓期權(quán)定價理論

　　C.經(jīng)濟計量學(xué)理論

　　D.資產(chǎn)組合理論

　　14.抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指(　　)。

　　A.證券本金償還的時期

　　B.特設(shè)中介機構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)

　　C.特設(shè)中介機構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時期

　　D.不斷購買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標(biāo)的來發(fā)行證券的過程

　　15.定量驗證方法中的返回測試與基準(zhǔn)測試的主要區(qū)別在于(　　)。

　　A.所使用的數(shù)據(jù)源不同

　　B.所使用的測試方法不同

　　C.適用范圍不同

　　D.使用成本不同

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