21.對(duì)貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要是通過(guò)計(jì)量借款人的違約損失率來(lái)實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說(shuō)法正確的有(　　)。

　　A.是指給定借款人為月后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

　　C.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失

　　D.其估計(jì)公式為違約損失率=損失/違約暴露風(fēng)險(xiǎn)

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

　　22.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括(　　)。

　　A.CreditMetrics模型

　　B.CreditPortfolioView模型

　　C.CreditRisk+模型

　　D.KMV模型

　　E.ZETA模型

　　23.有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A.這是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程

　　B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容

　　C.是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)

　　D.應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款遵守情況等目標(biāo)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以完全避免風(fēng)險(xiǎn)

　　24.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要是(　　)

　　A.商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行Fl營(yíng)外匯交易活動(dòng)

　　B.商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動(dòng)

　　C.商業(yè)銀行因商品價(jià)格變動(dòng)采取的應(yīng)對(duì)活動(dòng)

　　D.商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　E.以上說(shuō)法均不正確

　　25.以下指標(biāo)中，衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有(　　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.累討一外匯敞口頭寸比例

　　C.單一集團(tuán)客戶授信集中度

　　D.全部關(guān)聯(lián)度

　　E.累計(jì)總敞口頭寸比例