51.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假設(shè)商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億，則根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為( )。

　　A.4億

　　B.8億

　　C.10億

　　D.6億

　　52.下列對單一客戶授信集中度中集團(tuán)客戶特征的表述，哪項不正確? ( )

　　A.主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接控制或間接控制的

　　B.共同被第王方企事業(yè)法人所控制的

　　C.在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)法人控制的

　　D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的

　　53.假設(shè)1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為( )。

　　A.5.0%

　　B.6.00%

　　C.7.00%

　　D.8.00%

　　54.最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是( )。

　　A.重新定價風(fēng)險 B.收益率曲線風(fēng)險 C.基準(zhǔn)風(fēng)險 D.期權(quán)性風(fēng)險

　　55.如果人民幣基礎(chǔ)利率低于美元基準(zhǔn)利率4個百分點，則根據(jù)利率平價理論，遠(yuǎn)期人民幣對美元應(yīng)更加傾向于( )。

　　A.升值 B.保持不變

　　C.貶值 D.隨機(jī)變化

　　56.假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定在1年后，人民幣相對于美元升值10%，則該銀行以上交易的利差為( )。

　　A.-2%

　　B.-1%

　　C.4%

　　D.5%

　　57.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是( )。

　　A.100

　　B.200

　　C.300

　　D.500

　　58.把到期日按時間和價值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是( )。

　　A.凸性 B.久期 C.敞囪 D.缺口

　　59.有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如下：

　　若必須選擇兩個產(chǎn)品構(gòu)建組合，則下列說法正確的是( )。

　　A.B、C組合是風(fēng)險最佳對沖組合 B.A、C組合風(fēng)險最小

　　C.A、B組合風(fēng)險最小 D.A、C組合風(fēng)險最分散

　　60.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是( )。

　　A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

　　B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀標(biāo)賬戶

　　0.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　編輯推薦：

　　銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)知識》歷年真題庫

　　銀行從業(yè)資格考試《個人理財》歷年試卷精選