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　　題目：

　　下列關(guān)于歐式看漲期權(quán)的說法中，不正確的是( )。

　　A、只能在到期日?qǐng)?zhí)行

　　B、可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行

　　C、多頭的凈損失有限，而凈收益卻潛力巨大

　　D、空頭凈收益的最大值為期權(quán)價(jià)格

　　【正確答案】B

　　【答案解析】歐式看漲期權(quán)，是指只能在到期日以固定價(jià)格購買標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)，因此選項(xiàng)A的說法正確，選項(xiàng)B的說法不正確。由于多頭看漲期權(quán)凈損益=Max(股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格，0)-期權(quán)費(fèi)，所以，凈損失有限(最大凈損失等于期權(quán)費(fèi))，由于股票市價(jià)的潛力巨大，所以，多頭看漲期權(quán)凈收益潛力巨大，選項(xiàng)C的說法正確。由于空頭看漲期權(quán)凈損益=-Max(股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格，0)+期權(quán)價(jià)格，因此，凈收益的最大值為期權(quán)價(jià)格，選項(xiàng)D的說法正確。